Сравнение EEMS с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
EEMS и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMS или IJR.
Корреляция
Корреляция между EEMS и IJR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EEMS и IJR
Основные характеристики
EEMS:
-0.34
IJR:
-0.31
EEMS:
-0.36
IJR:
-0.29
EEMS:
0.95
IJR:
0.96
EEMS:
-0.29
IJR:
-0.26
EEMS:
-0.89
IJR:
-0.92
EEMS:
6.35%
IJR:
7.83%
EEMS:
16.53%
IJR:
23.42%
EEMS:
-48.89%
IJR:
-58.15%
EEMS:
-12.70%
IJR:
-23.33%
Доходность по периодам
С начала года, EEMS показывает доходность -5.59%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -16.03%. За последние 10 лет акции EEMS уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 3.45% против 6.70% соответственно.
EEMS
-5.59%
-3.42%
-10.99%
-4.18%
13.45%
3.45%
IJR
-16.03%
-7.85%
-16.53%
-5.80%
12.81%
6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMS и IJR
EEMS берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EEMS и IJR
EEMS
IJR
Сравнение EEMS c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMS и IJR
Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности IJR в 2.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.75% | 2.60% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% | 2.67% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.45% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок EEMS и IJR
Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMS и IJR
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) составляет 9.99%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что EEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.