Сравнение EEMS с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
EEMS и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMS или IJR.
Основные характеристики
| EEMS | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.40% | -2.05% |
| Дох-ть за 1 год | 21.13% | 15.82% |
| Дох-ть за 3 года | 1.77% | -0.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.00% | 7.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.60% | 8.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 0.65 |
| Дневная вол-ть | 12.49% | 19.55% |
| Макс. просадка | -48.89% | -58.15% |
| Current Drawdown | -2.66% | -8.74% |
Корреляция
Корреляция между EEMS и IJR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EEMS и IJR
С начала года, EEMS показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции EEMS уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 4.60% против 8.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMS и IJR
EEMS берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEMS c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMS и IJR
Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности IJR в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.65% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% | 2.67% | 2.15% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.34% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEMS и IJR
Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMS и IJR
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) составляет 3.60%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что EEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.