Сравнение EEMS с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
EEMS и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMS или IJR.
Доходность
Сравнение доходности EEMS и IJR
Доходность по периодам
С начала года, EEMS показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции EEMS уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 4.74% против 9.66% соответственно.
EEMS
3.48%
-4.84%
-2.42%
7.59%
9.20%
4.74%
IJR
12.89%
2.29%
10.60%
26.90%
10.33%
9.66%
Основные характеристики
| EEMS | IJR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 0.95 | 2.07 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 3.20 | 7.69 |
| Индекс Язвы | 2.66% | 3.56% |
| Дневная вол-ть | 12.88% | 19.93% |
| Макс. просадка | -48.89% | -58.15% |
| Текущая просадка | -7.21% | -4.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMS и IJR
EEMS берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между EEMS и IJR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEMS c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMS и IJR
Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности IJR в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.48% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% | 2.67% | 2.15% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.25% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEMS и IJR
Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMS и IJR
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) составляет 3.73%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что EEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.