Сравнение EEMS с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
EEMS и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMS и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMS и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 3.38% | 19.78% | 3.13% | 23.09% | -19.12% | 18.12% | 19.47% | 11.25% | -18.98% | 34.80% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMS показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции EEMS уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 8.19% против 9.88% соответственно.
EEMS
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.19%
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMS и IJR
EEMS берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
EEMS vs. IJR — Ранг доходности на риск
EEMS
IJR
Сравнение EEMS c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMS | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.92 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.43 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.42 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 5.73 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMS | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.92 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.20 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.42 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между EEMS и IJR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMS и IJR
Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.99% | 3.09% | 2.60% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок EEMS и IJR
Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMS | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.89% | -58.15% | +9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -14.85% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -28.02% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.89% | -44.36% | -4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -5.26% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -9.34% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.68% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMS и IJR
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что EEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMS | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 6.25% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 12.99% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 22.66% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 21.51% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 22.91% | -5.12% |