Сравнение EEMS с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMS и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMS и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.58% | 19.78% | 3.13% | 23.09% | -19.12% | 18.12% | 19.47% | 11.25% | -18.98% | 34.80% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -3.65% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMS показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции EEMS уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.14% против 14.16% соответственно.
EEMS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 8.14%
FXAIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMS и FXAIX
EEMS берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
EEMS vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
EEMS
FXAIX
Сравнение EEMS c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMS | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.00 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.52 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.53 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 7.30 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMS | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.00 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.71 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.77 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между EEMS и FXAIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMS и FXAIX
Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 3.01% | 3.09% | 2.60% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок EEMS и FXAIX
Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMS | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.89% | -33.79% | -15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -8.89% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -24.50% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.89% | -33.79% | -15.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -5.56% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -3.83% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.55% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMS и FXAIX
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что EEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMS | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 5.37% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 9.55% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 18.32% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 16.92% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 18.05% | -0.26% |