Сравнение EEMS с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMS или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности EEMS и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, EEMS показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 25.56%. За последние 10 лет акции EEMS уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.74% против 13.05% соответственно.
EEMS
3.48%
-4.84%
-2.42%
7.59%
9.20%
4.74%
FXAIX
25.56%
1.00%
11.92%
31.93%
15.65%
13.05%
Основные характеристики
| EEMS | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 0.95 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 3.20 | 17.55 |
| Индекс Язвы | 2.66% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 12.88% | 12.25% |
| Макс. просадка | -48.89% | -33.79% |
| Текущая просадка | -7.21% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMS и FXAIX
EEMS берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между EEMS и FXAIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEMS c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMS и FXAIX
Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности FXAIX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.48% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% | 2.67% | 2.15% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EEMS и FXAIX
Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMS и FXAIX
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) составляет 3.73%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что EEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.