Сравнение EEMS с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMS или FXAIX.
Основные характеристики
| EEMS | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.40% | 6.78% |
| Дох-ть за 1 год | 21.13% | 26.52% |
| Дох-ть за 3 года | 1.77% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.00% | 13.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.60% | 12.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 12.49% | 11.81% |
| Макс. просадка | -48.89% | -33.79% |
| Current Drawdown | -2.66% | -3.41% |
Корреляция
Корреляция между EEMS и FXAIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EEMS и FXAIX
С начала года, EEMS показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции EEMS уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.60% против 12.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMS и FXAIX
EEMS берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEMS c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMS и FXAIX
Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности FXAIX в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.65% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% | 2.67% | 2.15% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.37% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EEMS и FXAIX
Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMS и FXAIX
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.60% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.