PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMS с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMS с DGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

EEMS и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMS и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMS и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		3.38%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%11.25%-18.98%34.80%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, EEMS показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции EEMS уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 8.19% против 13.07% соответственно.

EEMS

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.38%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.44%
3 года*
14.64%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.19%

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с ECOW
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Сравнение комиссий EEMS и DGRW

EEMS берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Доходность на риск

EEMS vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMS c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMSDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.75

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.19

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

1.05

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

4.75

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMS vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMSDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.75

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.78

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.81

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.81

-0.52

Корреляция

Корреляция между EEMS и DGRW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и DGRW

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности DGRW в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.99%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок EEMS и DGRW

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и DGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMSDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-32.04%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.30%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-17.27%

-9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

-32.04%

-16.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-5.69%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-3.04%

-7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.51%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и DGRW

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что EEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMSDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

4.64%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

7.73%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

15.41%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

13.98%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

16.21%

+1.58%