Сравнение EEMS с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
EEMS и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMS или DGRW.
Основные характеристики
| EEMS | DGRW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.40% | 5.10% |
| Дох-ть за 1 год | 21.13% | 20.48% |
| Дох-ть за 3 года | 1.77% | 9.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.00% | 13.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.60% | 12.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.77 |
| Дневная вол-ть | 12.49% | 10.67% |
| Макс. просадка | -48.89% | -32.04% |
| Current Drawdown | -2.66% | -3.38% |
Корреляция
Корреляция между EEMS и DGRW составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EEMS и DGRW
С начала года, EEMS показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции EEMS уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 4.60% против 12.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMS и DGRW
EEMS берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEMS c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMS и DGRW
Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности DGRW в 1.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.65% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% | 2.67% | 2.15% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.70% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок EEMS и DGRW
Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMS и DGRW
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что EEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.