Сравнение EEMS с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
EEMS и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMS или DGRW.
Доходность
Сравнение доходности EEMS и DGRW
Доходность по периодам
С начала года, EEMS показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 21.59%. За последние 10 лет акции EEMS уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 4.92% против 12.84% соответственно.
EEMS
3.77%
-2.98%
-1.66%
8.58%
9.29%
4.92%
DGRW
21.59%
1.33%
11.82%
27.84%
14.60%
12.84%
Основные характеристики
| EEMS | DGRW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 0.96 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 3.10 | 16.43 |
| Индекс Язвы | 2.77% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 12.85% | 10.62% |
| Макс. просадка | -48.89% | -32.04% |
| Текущая просадка | -6.95% | -1.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMS и DGRW
EEMS берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Корреляция
Корреляция между EEMS и DGRW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEMS c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMS и DGRW
Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности DGRW в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.48% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% | 2.67% | 2.15% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.50% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок EEMS и DGRW
Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMS и DGRW
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) имеют волатильность 3.71% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.