Сравнение EEMA с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
EEMA и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMA и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMA и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 2.55% | 33.27% | 10.23% | 6.57% | -21.49% | -4.22% | 25.17% | 18.60% | -15.76% | 43.41% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMA показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции EEMA превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 8.40% против 7.66% соответственно.
EEMA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 8.40%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMA и VWO
EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
EEMA vs. VWO — Ранг доходности на риск
EEMA
VWO
Сравнение EEMA c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMA | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.28 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.80 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.89 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 7.18 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMA | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.28 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.23 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.25 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между EEMA и VWO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMA и VWO
Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.44% | 1.48% | 1.74% | 2.02% | 1.78% | 2.19% | 1.15% | 1.86% | 2.17% | 1.74% | 1.74% | 2.44% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок EEMA и VWO
Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMA | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.18% | -67.68% | +23.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -12.23% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.87% | -32.80% | -8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | -36.39% | -7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -8.13% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -15.93% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.22% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMA и VWO
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что EEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMA | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 7.41% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 12.26% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 17.83% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 17.21% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 19.18% | +1.47% |