PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EEMA с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMA с VWO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

EEMA и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMA или VWO.

Корреляция

Корреляция между EEMA и VWO составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности EEMA и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

EEMA:

15.14%

VWO:

12.91%

Макс. просадка

EEMA:

-2.29%

VWO:

-1.90%

Текущая просадка

EEMA:

-1.52%

VWO:

-1.20%

Доходность по периодам

EEMA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VWO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EEMA и VWO

EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EEMA и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMA
Ранг риск-скорректированной доходности EEMA, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEMA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EEMA c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и VWO

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности VWO в 3.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEMA и VWO

Максимальная просадка EEMA за все время составила -2.29%, что больше максимальной просадки VWO в -1.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и VWO

Загрузка...