Сравнение EEMA с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
EEMA и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMA или VWO.
Основные характеристики
| EEMA | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.09% | 9.32% |
| Дох-ть за 1 год | 15.74% | 16.59% |
| Дох-ть за 3 года | -4.58% | -1.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.04% | 5.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.31% | 3.55% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 1.15 |
| Дневная вол-ть | 16.05% | 13.81% |
| Макс. просадка | -44.19% | -67.68% |
| Current Drawdown | -21.57% | -12.00% |
Корреляция
Корреляция между EEMA и VWO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEMA и VWO
С начала года, EEMA показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 9.32%. За последние 10 лет акции EEMA превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 4.31% против 3.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMA и VWO
EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEMA c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMA и VWO
Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности VWO в 3.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 2.02% | 2.25% | 1.78% | 2.18% | 1.15% | 1.85% | 2.16% | 1.73% | 1.74% | 2.43% | 1.33% | 2.41% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.25% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок EEMA и VWO
Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.19%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMA и VWO
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что EEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.