Сравнение EEMA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EEMA и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMA и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMA и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 2.55% | 33.27% | 10.23% | 6.57% | -21.49% | -4.22% | 25.17% | 18.60% | -15.76% | 43.41% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMA показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции EEMA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.40% против 13.69% соответственно.
EEMA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 8.40%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMA и VTI
EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
EEMA vs. VTI — Ранг доходности на риск
EEMA
VTI
Сравнение EEMA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMA | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.98 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.52 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.54 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 7.30 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.98 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.61 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.75 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.48 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между EEMA и VTI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMA и VTI
Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.44% | 1.48% | 1.74% | 2.02% | 1.78% | 2.19% | 1.15% | 1.86% | 2.17% | 1.74% | 1.74% | 2.44% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок EEMA и VTI
Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.18% | -55.45% | +11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -12.30% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.87% | -25.36% | -15.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | -35.00% | -9.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -5.54% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -8.08% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.60% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMA и VTI
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что EEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 5.48% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 9.75% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 19.02% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 17.41% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 18.29% | +2.36% |