PortfoliosLab logo
Сравнение EEMA с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EEMA и VTI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EEMA и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.16%
389.97%
EEMA
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EEMA:

0.47

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

EEMA:

0.82

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

EEMA:

1.10

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

EEMA:

0.34

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

EEMA:

1.39

VTI:

1.99

Индекс Язвы

EEMA:

7.33%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

EEMA:

21.92%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

EEMA:

-44.18%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

EEMA:

-20.88%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, EEMA показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции EEMA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.94% против 11.43% соответственно.


EEMA

С начала года

1.66%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

-4.69%

1 год

7.76%

5 лет

5.45%

10 лет

2.94%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EEMA и VTI

EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии EEMA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EEMA: 0.50%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EEMA и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EEMA
Ранг риск-скорректированной доходности EEMA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEMA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EEMA c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EEMA, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EEMA: 0.47
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино EEMA, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EEMA: 0.82
VTI: 0.80
Коэффициент Омега EEMA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EEMA: 1.10
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара EEMA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EEMA: 0.34
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина EEMA, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EEMA: 1.39
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.47
EEMA
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и VTI

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
1.71%1.74%2.25%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.73%1.74%2.44%1.33%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок EEMA и VTI

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.88%
-10.40%
EEMA
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и VTI

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) составляет 12.40%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что EEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.40%
14.83%
EEMA
VTI