Сравнение EEMA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EEMA и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMA или VTI.
Основные характеристики
| EEMA | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.09% | 10.96% |
| Дох-ть за 1 год | 15.74% | 27.93% |
| Дох-ть за 3 года | -4.58% | 8.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.04% | 14.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.31% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 16.05% | 11.89% |
| Макс. просадка | -44.19% | -55.45% |
| Current Drawdown | -21.57% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между EEMA и VTI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EEMA и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EEMA показывает доходность 11.09%, а VTI немного ниже – 10.96%. За последние 10 лет акции EEMA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.31% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMA и VTI
EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEMA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMA и VTI
Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VTI в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 2.02% | 2.25% | 1.78% | 2.18% | 1.15% | 1.85% | 2.16% | 1.73% | 1.74% | 2.43% | 1.33% | 2.41% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EEMA и VTI
Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.19%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMA и VTI
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что EEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.