PortfoliosLab logo
Сравнение EEMA с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EEMA и VO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EEMA и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.16%
287.52%
EEMA
VO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EEMA:

0.47

VO:

0.46

Коэф-т Сортино

EEMA:

0.82

VO:

0.76

Коэф-т Омега

EEMA:

1.10

VO:

1.11

Коэф-т Кальмара

EEMA:

0.34

VO:

0.44

Коэф-т Мартина

EEMA:

1.39

VO:

1.68

Индекс Язвы

EEMA:

7.33%

VO:

4.94%

Дневная вол-ть

EEMA:

21.92%

VO:

18.11%

Макс. просадка

EEMA:

-44.18%

VO:

-58.88%

Текущая просадка

EEMA:

-20.88%

VO:

-10.09%

Доходность по периодам

С начала года, EEMA показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у VO с доходностью -3.51%. За последние 10 лет акции EEMA уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 2.94% против 8.74% соответственно.


EEMA

С начала года

1.66%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

-4.69%

1 год

7.76%

5 лет

5.45%

10 лет

2.94%

VO

С начала года

-3.51%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

-3.47%

1 год

7.64%

5 лет

13.02%

10 лет

8.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EEMA и VO

EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.


График комиссии EEMA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EEMA: 0.50%
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VO: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EEMA и VO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EEMA
Ранг риск-скорректированной доходности EEMA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEMA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EEMA c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EEMA, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EEMA: 0.47
VO: 0.46
Коэффициент Сортино EEMA, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EEMA: 0.82
VO: 0.76
Коэффициент Омега EEMA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EEMA: 1.10
VO: 1.11
Коэффициент Кальмара EEMA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EEMA: 0.34
VO: 0.44
Коэффициент Мартина EEMA, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EEMA: 1.39
VO: 1.68

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.46
EEMA
VO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и VO

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности VO в 1.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
1.71%1.74%2.25%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.73%1.74%2.44%1.33%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.63%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок EEMA и VO

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.88%
-10.09%
EEMA
VO

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и VO

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеют волатильность 12.40% и 12.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.40%
12.96%
EEMA
VO