Сравнение EEMA с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
EEMA и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMA или VO.
Основные характеристики
| EEMA | VO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.62% | 11.86% |
| Дох-ть за 1 год | 15.08% | 19.50% |
| Дох-ть за 3 года | -3.70% | 2.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.21% | 11.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.58% | 9.58% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 1.44 |
| Дневная вол-ть | 15.80% | 13.31% |
| Макс. просадка | -44.19% | -58.89% |
| Текущая просадка | -21.20% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EEMA и VO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EEMA и VO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EEMA показывает доходность 11.62%, а VO немного выше – 11.86%. За последние 10 лет акции EEMA уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 3.58% против 9.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMA и VO
EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEMA c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMA и VO
Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.93% | 2.25% | 1.78% | 2.18% | 1.15% | 1.85% | 2.16% | 1.73% | 1.74% | 2.43% | 1.33% | 2.41% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок EEMA и VO
Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.19%, что меньше максимальной просадки VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMA и VO
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что EEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.