PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EEMA с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EEMA и VO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности EEMA и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
67.70%
305.72%
EEMA
VO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EEMA:

0.87

VO:

1.56

Коэф-т Сортино

EEMA:

1.33

VO:

2.15

Коэф-т Омега

EEMA:

1.16

VO:

1.27

Коэф-т Кальмара

EEMA:

0.45

VO:

1.88

Коэф-т Мартина

EEMA:

3.33

VO:

8.76

Индекс Язвы

EEMA:

4.68%

VO:

2.23%

Дневная вол-ть

EEMA:

17.94%

VO:

12.55%

Макс. просадка

EEMA:

-44.18%

VO:

-58.88%

Текущая просадка

EEMA:

-21.56%

VO:

-5.87%

Доходность по периодам

С начала года, EEMA показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 16.91%. За последние 10 лет акции EEMA уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 4.31% против 9.64% соответственно.


EEMA

С начала года

11.09%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

0.47%

1 год

13.23%

5 лет

2.32%

10 лет

4.31%

VO

С начала года

16.91%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

11.14%

1 год

17.45%

5 лет

10.28%

10 лет

9.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EEMA и VO

EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.


EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
График комиссии EEMA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EEMA c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EEMA, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.871.56
Коэффициент Сортино EEMA, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.332.15
Коэффициент Омега EEMA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.27
Коэффициент Кальмара EEMA, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.451.88
Коэффициент Мартина EEMA, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.338.76
EEMA
VO

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.87
1.56
EEMA
VO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и VO

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VO в 1.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
1.73%2.25%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.73%1.74%2.44%1.33%2.42%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.42%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.18%

Просадки

Сравнение просадок EEMA и VO

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.56%
-5.87%
EEMA
VO

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и VO

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) составляет 4.10%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что EEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.10%
4.72%
EEMA
VO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab