Сравнение EEMA с VO
EEMA (iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - EEMA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI EM Asia Custom Capped Index, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMA returned 9.43%/yr vs 11.56%/yr for VO. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EEMA charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for VO.
Доходность
Сравнение доходности EEMA и VO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEMA показывает доходность 21.75%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 14.58%. За последние 10 лет акции EEMA уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 9.43% против 11.56% соответственно.
EEMA
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- 14.94%
- С начала года
- 21.75%
- 1 год
- 38.37%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.43%
- Всё время*
- 7.08%
VO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 14.58%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 11.56%
- Всё время*
- 10.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.75M | $12.89M | $19.87M | |
| $200.66M | $287.95M | $239.72M |
Сравнение доходности по годам EEMA и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 21.75% | 33.27% | 10.23% | 6.57% | -21.49% | -4.22% | 25.17% | 18.60% | -15.76% | 43.41% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 14.58% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Correlation
The correlation between EEMA and VO is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г. | 0.62 |
The correlation between EEMA and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EEMA и VO
Секторы
EEMA
VO
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
EEMA
VO
Финансовые услуги
EEMA
VO
Потребительский циклический сектор
EEMA
VO
Промышленность
EEMA
VO
Коммуникационные услуги
EEMA
VO
Сырьевые материалы
EEMA
VO
Здравоохранение
EEMA
VO
Потребительский защитный сектор
EEMA
VO
Энергетика
EEMA
VO
Коммунальные услуги
EEMA
VO
Недвижимость
EEMA
VO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEMA vs. VO — Ранг доходности на риск
EEMA
VO
Сравнение EEMA c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEMA | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.18 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 8.34 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEMA и VO
Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и VO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEMA | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.18% | -58.87% | +14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -8.17% | -6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.23% | -19.02% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.31% | -27.57% | -10.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | -39.37% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -0.40% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -7.81% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 2.13% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMA и VO
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что EEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEMA | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 2.62% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.29% | 9.51% | +11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 12.55% | +11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 17.61% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 18.87% | +2.26% |
Сравнение комиссий EEMA и VO
EEMA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMA и VO
Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности VO в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.35% | 1.48% | 1.74% | 2.02% | 1.78% | 2.19% | 1.15% | 1.86% | 2.17% | 1.74% | 1.74% | 2.44% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
EEMA and VO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEMA has higher volatility (7.27%) compared to VO (2.62%). In terms of maximum drawdown, EEMA dropped -44.18% vs VO's -58.87%.
On 10-year performance, VO leads with 11.56% vs 9.43% for EEMA. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VO has performed better with a 11.56% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for EEMA.
EEMA has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.30% for VO.
EEMA is categorized as Asia Pacific Equities, while VO is Mid Cap Blend Equities. EEMA tracks MSCI EM Asia Custom Capped Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for EEMA and 0.03% for VO.
EEMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EEMA и VO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор