PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EEMA с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMA с VO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).

EEMA и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMA или VO.

Корреляция

Корреляция между EEMA и VO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EEMA и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EEMA:

0.39

VO:

0.70

Коэф-т Сортино

EEMA:

0.83

VO:

1.15

Коэф-т Омега

EEMA:

1.10

VO:

1.16

Коэф-т Кальмара

EEMA:

0.34

VO:

0.72

Коэф-т Мартина

EEMA:

1.37

VO:

2.60

Индекс Язвы

EEMA:

7.50%

VO:

5.24%

Дневная вол-ть

EEMA:

22.08%

VO:

18.24%

Макс. просадка

EEMA:

-44.18%

VO:

-58.88%

Текущая просадка

EEMA:

-14.99%

VO:

-2.81%

Доходность по периодам

С начала года, EEMA показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции EEMA уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 3.81% против 9.45% соответственно.

EEMA

С начала года

9.23%

1 месяц

11.82%

6 месяцев

8.45%

1 год

8.65%

5 лет

7.17%

10 лет

3.81%

VO

С начала года

4.31%

1 месяц

12.56%

6 месяцев

1.58%

1 год

12.69%

5 лет

15.08%

10 лет

9.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EEMA и VO

EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.

EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
VO
Vanguard Mid-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EEMA и VO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMA
Ранг риск-скорректированной доходности EEMA, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEMA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EEMA c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и VO

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VO в 1.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.59%1.74%2.25%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.73%1.74%2.44%1.33%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.51%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок EEMA и VO

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и VO

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеют волатильность 5.14% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...