Сравнение EEM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EEM и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEM или VTI.
Корреляция
Корреляция между EEM и VTI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEM и VTI
Основные характеристики
EEM:
0.95
VTI:
1.65
EEM:
1.42
VTI:
2.23
EEM:
1.18
VTI:
1.30
EEM:
0.55
VTI:
2.50
EEM:
2.82
VTI:
9.95
EEM:
5.15%
VTI:
2.16%
EEM:
15.35%
VTI:
13.04%
EEM:
-66.43%
VTI:
-55.45%
EEM:
-14.99%
VTI:
-2.38%
Доходность по периодам
С начала года, EEM показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.21% против 12.40% соответственно.
EEM
7.36%
5.47%
4.15%
13.18%
2.96%
3.21%
VTI
2.11%
-1.56%
7.28%
19.09%
13.48%
12.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEM и VTI
EEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EEM и VTI
EEM
VTI
Сравнение EEM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и VTI
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности VTI в 1.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.27% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.24% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок EEM и VTI
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и VTI
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.