Сравнение EEM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EEM и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEM или VTI.
Основные характеристики
| EEM | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.24% | 4.78% |
| Дох-ть за 1 год | 2.35% | 22.08% |
| Дох-ть за 3 года | -7.84% | 6.08% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.02% | 12.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.64% | 11.83% |
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 14.76% | 12.08% |
| Макс. просадка | -66.44% | -55.45% |
| Current Drawdown | -26.57% | -4.70% |
Корреляция
Корреляция между EEM и VTI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEM и VTI
С начала года, EEM показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.64% против 11.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEM и VTI
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и VTI
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VTI в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.66% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.43% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EEM и VTI
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и VTI
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.