Сравнение EEM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EEM и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEM и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEM и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4.61% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 17.02% | 18.22% | -15.31% | 37.26% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EEM показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.66% против 13.69% соответственно.
EEM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 7.66%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEM и VTI
EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
EEM vs. VTI — Ранг доходности на риск
EEM
VTI
Сравнение EEM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEM | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.98 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.52 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.54 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 7.30 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.98 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.61 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.75 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между EEM и VTI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и VTI
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.12% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок EEM и VTI
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.43% | -55.45% | -10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -12.30% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.82% | -25.36% | -12.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | -35.00% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -5.54% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -8.08% | -8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.60% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и VTI
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 5.48% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 9.75% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 19.02% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 17.41% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.32% | 18.29% | +2.03% |