Сравнение EEM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EEM и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEM или VTI.
Доходность
Сравнение доходности EEM и VTI
Доходность по периодам
С начала года, EEM показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.65% против 12.59% соответственно.
EEM
7.55%
-6.47%
-1.24%
11.95%
2.20%
2.65%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| EEM | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.09 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.36 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 3.42 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 15.56% | 12.51% |
| Макс. просадка | -66.44% | -55.45% |
| Текущая просадка | -20.04% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEM и VTI
EEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между EEM и VTI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и VTI
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.42% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% | 2.06% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EEM и VTI
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и VTI
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.