Сравнение EEM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EEM и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEM или VTI.
Корреляция
Корреляция между EEM и VTI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEM и VTI
Основные характеристики
EEM:
0.59
VTI:
1.95
EEM:
0.93
VTI:
2.61
EEM:
1.11
VTI:
1.36
EEM:
0.30
VTI:
2.98
EEM:
2.00
VTI:
11.95
EEM:
4.60%
VTI:
2.14%
EEM:
15.61%
VTI:
13.09%
EEM:
-66.43%
VTI:
-55.45%
EEM:
-20.84%
VTI:
-2.58%
Доходность по периодам
С начала года, EEM показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.83% против 12.90% соответственно.
EEM
-0.02%
-2.91%
-2.42%
11.92%
0.17%
2.83%
VTI
1.35%
-2.16%
7.42%
26.12%
13.49%
12.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEM и VTI
EEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EEM и VTI
EEM
VTI
Сравнение EEM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и VTI
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности VTI в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.43% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок EEM и VTI
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и VTI
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что EEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.