PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEIP.L с XASX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEIP.L с XASX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEIP.L (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc) and XASX.L (Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D) are both Europe Equities funds - EEIP.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR while XASX.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEIP.L returned 12.51%/yr vs 4.82%/yr for XASX.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEIP.L charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for XASX.L.

Доходность

Сравнение доходности EEIP.L и XASX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) и Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D (XASX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEIP.L показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у XASX.L с доходностью 1.94%.

EEIP.L

1 день
-0.19%
1 месяц
1.23%
С начала года
12.56%
6 месяцев
15.13%
1 год
29.60%
3 года*
17.23%
5 лет*
12.51%
10 лет*
—

XASX.L

1 день
0.45%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.94%
6 месяцев
5.31%
1 год
10.51%
3 года*
7.93%
5 лет*
4.82%
10 лет*
3.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEIP.L и XASX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEIP.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc		12.56%34.46%-1.80%12.45%6.20%11.06%-13.70%14.22%-6.64%13.88%
XASX.L
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D		1.94%17.10%6.61%4.99%-9.18%10.11%-15.64%14.63%-13.26%9.00%

Correlation

The correlation between EEIP.L and XASX.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2016 г.

0.76

The correlation between EEIP.L and XASX.L shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEIP.L и XASX.L

Секторы
EEIP.L
XASX.L

Финансовые услуги

24.1%
32.1%

Коммунальные услуги

17.3%
2.0%

Промышленность

15.0%
17.8%

Энергетика

12.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

8.5%
4.7%

Сырьевые материалы

8.0%
10.9%

Недвижимость

4.8%
2.0%

Потребительский циклический сектор

3.4%
6.7%

Здравоохранение

2.9%
11.9%

Потребительский защитный сектор

2.3%
10.8%

Технологии

1.4%
0.8%

Финансовые услуги

EEIP.L
24.1%
XASX.L
32.1%

Коммунальные услуги

EEIP.L
17.3%
XASX.L
2.0%

Промышленность

EEIP.L
15.0%
XASX.L
17.8%

Энергетика

EEIP.L
12.5%
XASX.L
0.1%

Коммуникационные услуги

EEIP.L
8.5%
XASX.L
4.7%

Сырьевые материалы

EEIP.L
8.0%
XASX.L
10.9%

Недвижимость

EEIP.L
4.8%
XASX.L
2.0%

Потребительский циклический сектор

EEIP.L
3.4%
XASX.L
6.7%

Здравоохранение

EEIP.L
2.9%
XASX.L
11.9%

Потребительский защитный сектор

EEIP.L
2.3%
XASX.L
10.8%

Технологии

EEIP.L
1.4%
XASX.L
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с EEIP.L:
EEIP.L с EEI.LEEIP.L с MAINEEIP.L с SPYL.DEEEIP.L с VGWE.DEEEIP.L с EDIV.LEEIP.L с EMID.LEEIP.L с GLD
Часто сравнивают с XASX.L:
XASX.L с LGUK.LXASX.L с LCUK.LXASX.L с MSED.LXASX.L с VUKG.LXASX.L с IMV.LXASX.L с LCPE.LXASX.L с MIVO.L

Доходность на риск

EEIP.L vs. XASX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEIP.L
Ранг доходности на риск EEIP.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIP.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIP.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIP.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIP.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIP.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XASX.L
Ранг доходности на риск XASX.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XASX.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XASX.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XASX.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XASX.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XASX.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEIP.L c XASX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) и Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D (XASX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEIP.LXASX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
0.83

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
1.23

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.16

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

0.83

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.68

2.57

+12.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEIP.L vs. XASX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEIP.L на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа XASX.L равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEIP.L и XASX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEIP.LXASX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

0.83

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.36

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.11

+0.44

Просадки

Сравнение просадок EEIP.L и XASX.L

Максимальная просадка EEIP.L за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки XASX.L в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEIP.L и XASX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEIP.LXASX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.51%

-47.36%

+12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-12.54%

+4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.00%

-12.67%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.49%

-18.21%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-6.87%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-10.90%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.09%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EEIP.L и XASX.L

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) составляет 3.16%, в то время как у Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D (XASX.L) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что EEIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XASX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEIP.LXASX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.23%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

10.99%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

12.54%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

13.44%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

15.36%

-0.22%

Сравнение комиссий EEIP.L и XASX.L

EEIP.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XASX.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEIP.L и XASX.L

EEIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XASX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEIP.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XASX.L
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D		0.03%0.03%0.04%0.03%0.06%0.03%0.06%0.04%0.04%0.04%0.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEIP.L and XASX.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XASX.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XASX.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for EEIP.L.

EEIP.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while XASX.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: WisdomTree and Xtrackers. Their fees differ too: 0.29% for EEIP.L and 0.18% for XASX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEIP.L и XASX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор