PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEE.L с MTL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EEE.L с MTL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEE.L (Empire Metals Limited) and MTL.L (Metals Exploration plc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — EEE.L in Other Precious Metals & Mining, MTL.L in Gold. Over the past 5 years, EEE.L returned 66.07%/yr vs 44.43%/yr for MTL.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EEE.L и MTL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Empire Metals Limited (EEE.L) и Metals Exploration plc (MTL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EEE.L показывает доходность -12.56%, а MTL.L немного ниже – -13.16%.

EEE.L

1 день
-3.40%
1 месяц
-0.58%
С начала года
-12.56%
6 месяцев
-5.80%
1 год
169.57%
3 года*
155.27%
5 лет*
66.07%
10 лет*
7.21%

MTL.L

1 день
-2.22%
1 месяц
2.33%
С начала года
-13.16%
6 месяцев
-2.22%
1 год
51.72%
3 года*
102.06%
5 лет*
44.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEE.L и MTL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EEE.L
Empire Metals Limited		-12.56%469.34%-26.34%463.64%43.48%-69.74%5.56%
MTL.L
Metals Exploration plc		-13.16%184.11%105.77%112.24%-15.52%-12.12%-10.81%

Correlation

The correlation between EEE.L and MTL.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2020 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EEE.L:

£238.17M

MTL.L:

£388.15M

EPS

EEE.L:

-£0.01

MTL.L:

£0.02

Коэффициент P/B

EEE.L:

13.92

MTL.L:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

EEE.L:

£0.00

MTL.L:

£350.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

EEE.L:

-£113.72K

MTL.L:

£127.59M

EBITDA (12 мес.)

EEE.L:

-£7.61M

MTL.L:

£185.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empire Metals Limited

Metals Exploration plc

Часто сравнивают с EEE.L:
EEE.L с PRE.LEEE.L с GGP.LEEE.L с FRES.LEEE.L с AEM.TOEEE.L с CORA.LEEE.L с OLA.TO
Часто сравнивают с MTL.L:
MTL.L с VOOMTL.L с GGP.LMTL.L с FRES.LMTL.L с UAMYMTL.L с MKA.L

Доходность на риск

EEE.L vs. MTL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEE.L
Ранг доходности на риск EEE.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEE.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEE.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEE.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEE.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MTL.L
Ранг доходности на риск MTL.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTL.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTL.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTL.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTL.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEE.L c MTL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empire Metals Limited (EEE.L) и Metals Exploration plc (MTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEE.LMTL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.87

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.56

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.54

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

2.68

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEE.L vs. MTL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEE.L на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа MTL.L равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEE.L и MTL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEE.LMTL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.87

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.62

-0.78

Просадки

Сравнение просадок EEE.L и MTL.L

Максимальная просадка EEE.L за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки MTL.L в -73.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEE.L и MTL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEE.LMTL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.91%

-73.39%

-26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.56%

-33.51%

-27.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.56%

-35.40%

-25.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.59%

-62.50%

-12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.93%

-28.65%

-67.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.30%

-33.62%

-60.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.09%

19.23%

+21.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EEE.L и MTL.L

Текущая волатильность для Empire Metals Limited (EEE.L) составляет 15.06%, в то время как у Metals Exploration plc (MTL.L) волатильность равна 16.21%. Это указывает на то, что EEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEE.LMTL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

16.21%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.26%

38.37%

+7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.23%

58.89%

+45.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.36%

57.41%

+36.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.97%

67.77%

+41.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEE.L и MTL.L

Ни EEE.L, ни MTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EEE.L и MTL.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empire Metals Limited и Metals Exploration plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M202120222023202420250
89.89M
(EEE.L) Общая выручка
(MTL.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EEE.L and MTL.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEE.L и MTL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор