Сравнение EDV с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
EDV и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDV или VGSH.
Основные характеристики
| EDV | VGSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.06% | -0.01% |
| Дох-ть за 1 год | -18.33% | 2.54% |
| Дох-ть за 3 года | -16.36% | -0.11% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.37% | 1.03% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.25% | 0.97% |
| Коэф-т Шарпа | -0.74 | 1.26 |
| Дневная вол-ть | 23.84% | 2.09% |
| Макс. просадка | -59.96% | -5.70% |
| Current Drawdown | -54.69% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между EDV и VGSH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EDV и VGSH
С начала года, EDV показывает доходность -13.06%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям VGSH по среднегодовой доходности: -0.25% против 0.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и VGSH
EDV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDV c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и VGSH
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VGSH в 3.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.26% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.70% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и VGSH
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и VGSH
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.