Сравнение EDV с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
EDV и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDV или VGSH.
Доходность
Сравнение доходности EDV и VGSH
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -9.11%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям VGSH по среднегодовой доходности: -1.17% против 1.27% соответственно.
EDV
-9.11%
-4.16%
-0.03%
3.66%
-8.97%
-1.17%
VGSH
3.44%
-0.26%
2.88%
5.13%
1.27%
1.27%
Основные характеристики
| EDV | VGSH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 0.46 | 4.38 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.08 | 2.45 |
| Коэф-т Мартина | 0.51 | 13.85 |
| Индекс Язвы | 8.93% | 0.37% |
| Дневная вол-ть | 20.58% | 1.87% |
| Макс. просадка | -59.96% | -5.70% |
| Текущая просадка | -52.64% | -0.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и VGSH
EDV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между EDV и VGSH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDV c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и VGSH
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности VGSH в 4.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.27% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.15% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и VGSH
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и VGSH
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.