Сравнение EDV с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
EDV и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDV или VGSH.
Корреляция
Корреляция между EDV и VGSH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EDV и VGSH
Основные характеристики
EDV:
-0.62
VGSH:
2.31
EDV:
-0.77
VGSH:
3.54
EDV:
0.91
VGSH:
1.47
EDV:
-0.22
VGSH:
4.15
EDV:
-1.30
VGSH:
10.10
EDV:
9.60%
VGSH:
0.40%
EDV:
19.93%
VGSH:
1.74%
EDV:
-59.96%
VGSH:
-5.70%
EDV:
-53.90%
VGSH:
-0.46%
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -11.55%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям VGSH по среднегодовой доходности: -1.93% против 1.33% соответственно.
EDV
-11.55%
-2.29%
-6.37%
-11.68%
-8.96%
-1.93%
VGSH
3.76%
0.40%
2.60%
3.92%
1.33%
1.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и VGSH
EDV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDV c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и VGSH
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности VGSH в 3.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 3.33% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.84% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и VGSH
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и VGSH
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.