PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDMW.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDMW.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDMW.DE (iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EDMW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ESG Enhanced Focus, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDMW.DE returned 11.55%/yr vs 25.33%/yr for QDVE.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EDMW.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EDMW.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDMW.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDMW.DE показывает доходность 10.19%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%.

EDMW.DE

1 день
0.06%
1 месяц
3.69%
С начала года
10.19%
6 месяцев
10.25%
1 год
21.91%
3 года*
16.27%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

QDVE.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
11.84%
С начала года
24.06%
6 месяцев
22.46%
1 год
48.25%
3 года*
30.81%
5 лет*
25.33%
10 лет*
26.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDMW.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDMW.DE
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		10.19%6.42%25.12%18.98%-15.82%33.40%6.84%12.25%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		24.06%9.99%46.12%54.14%-25.83%46.77%29.69%20.29%

Correlation

The correlation between EDMW.DE and QDVE.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г.

0.85

The correlation between EDMW.DE and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с EDMW.DE:
EDMW.DE с EMWE.DEEDMW.DE с IWDA.LEDMW.DE с SPYEDMW.DE с VOOEDMW.DE с SWDA.LEDMW.DE с SXR8.DEEDMW.DE с GLD
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Доходность на риск

EDMW.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDMW.DE
Ранг доходности на риск EDMW.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDMW.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDMW.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDMW.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDMW.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDMW.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDMW.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDMW.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDMW.DEQDVE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.40

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.10

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.14

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

8.31

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDMW.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDMW.DE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVE.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDMW.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDMW.DEQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.40

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.10

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.07

-0.29

Просадки

Сравнение просадок EDMW.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка EDMW.DE за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDMW.DE и QDVE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDMW.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-31.45%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-15.59%

+8.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.20%

-29.83%

+8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.20%

-29.83%

+8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-3.08%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-5.80%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

5.91%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EDMW.DE и QDVE.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDMW.DE) составляет 2.75%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что EDMW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDMW.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

7.12%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

14.85%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

20.42%

-9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

22.71%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

21.73%

-5.46%

Сравнение комиссий EDMW.DE и QDVE.DE

EDMW.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDMW.DE и QDVE.DE

Ни EDMW.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EDMW.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EDMW.DE.

EDMW.DE is categorized as Global Equities, while QDVE.DE is Technology Equities. EDMW.DE tracks MSCI World ESG Enhanced Focus, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.20% for EDMW.DE and 0.15% for QDVE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDMW.DE и QDVE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор