Сравнение EDMJ.DE с PR1J.DE
EDMJ.DE (iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc) and PR1J.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) are both Japan Equities funds - EDMJ.DE tracks the MSCI Japan ESG Enhanced Focus while PR1J.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDMJ.DE returned 9.20%/yr vs 10.01%/yr for PR1J.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. EDMJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PR1J.DE.
Доходность
Сравнение доходности EDMJ.DE и PR1J.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EDMJ.DE показывает доходность 16.26%, а PR1J.DE немного ниже – 15.82%.
EDMJ.DE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 16.26%
- 6 месяцев
- 16.83%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
PR1J.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 15.82%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDMJ.DE и PR1J.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDMJ.DE iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | 16.26% | 12.89% | 10.91% | 15.92% | -13.20% | 9.60% | 5.87% | 12.14% |
PR1J.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 15.82% | 12.92% | 13.38% | 16.35% | -11.58% | 10.23% | 5.13% | 10.43% |
Correlation
The correlation between EDMJ.DE and PR1J.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г. | 0.98 |
The correlation between EDMJ.DE and PR1J.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDMJ.DE vs. PR1J.DE — Ранг доходности на риск
EDMJ.DE
PR1J.DE
Сравнение EDMJ.DE c PR1J.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMJ.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDMJ.DE | PR1J.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.83 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 9.22 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDMJ.DE | PR1J.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.54 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.58 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок EDMJ.DE и PR1J.DE
Максимальная просадка EDMJ.DE за все время составила -27.95%, примерно равная максимальной просадке PR1J.DE в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDMJ.DE и PR1J.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDMJ.DE | PR1J.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.95% | -28.08% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -10.30% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.82% | -16.24% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | -18.66% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.01% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -5.53% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.17% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDMJ.DE и PR1J.DE
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMJ.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) имеют волатильность 3.60% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDMJ.DE | PR1J.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.43% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | 15.05% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 18.93% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 16.50% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 17.41% | +0.11% |
Сравнение комиссий EDMJ.DE и PR1J.DE
EDMJ.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1J.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDMJ.DE и PR1J.DE
EDMJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDMJ.DE iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1J.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 1.51% | 1.75% | 1.91% | 1.90% | 2.21% | 1.79% | 1.73% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, EDMJ.DE and PR1J.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1J.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1J.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for EDMJ.DE.
EDMJ.DE tracks MSCI Japan ESG Enhanced Focus, while PR1J.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EDMJ.DE and 0.05% for PR1J.DE.
Подберите оптимальное распределение для EDMJ.DE и PR1J.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор