PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDMJ.DE с JP40.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDMJ.DE с JP40.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDMJ.DE (iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc) and JP40.DE (Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR) are both Japan Equities funds - EDMJ.DE tracks the MSCI Japan ESG Enhanced Focus while JP40.DE tracks the JPX-Nikkei 400. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDMJ.DE returned 9.20%/yr vs 9.88%/yr for JP40.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. EDMJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for JP40.DE.

Доходность

Сравнение доходности EDMJ.DE и JP40.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMJ.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EDMJ.DE показывает доходность 16.26%, а JP40.DE немного ниже – 16.15%.

EDMJ.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
2.41%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.83%
1 год
32.00%
3 года*
14.20%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

JP40.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
2.36%
С начала года
16.15%
6 месяцев
16.10%
1 год
29.23%
3 года*
14.99%
5 лет*
9.88%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDMJ.DE и JP40.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDMJ.DE
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc		16.26%12.89%10.91%15.92%-13.20%9.60%5.87%12.14%
JP40.DE
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR		16.15%12.78%13.18%15.77%-11.05%8.49%4.79%10.56%

Correlation

The correlation between EDMJ.DE and JP40.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г.

0.95

The correlation between EDMJ.DE and JP40.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с EDMJ.DE:
EDMJ.DE с JSRI.DEEDMJ.DE с WTDX.DEEDMJ.DE с GLDEDMJ.DE с QUEJ.DEEDMJ.DE с ETLR.DEEDMJ.DE с EUNA.DEEDMJ.DE с JARI.DE
Часто сравнивают с JP40.DE:
JP40.DE с LYP6.DEJP40.DE с XDJP.LJP40.DE с EUN.LJP40.DE с SXR8.DEJP40.DE с SPYGJP40.DE с SPYJP40.DE с SMLN.DE

Доходность на риск

EDMJ.DE vs. JP40.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDMJ.DE
Ранг доходности на риск EDMJ.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDMJ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDMJ.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDMJ.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDMJ.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDMJ.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JP40.DE
Ранг доходности на риск JP40.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JP40.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JP40.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JP40.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JP40.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JP40.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDMJ.DE c JP40.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMJ.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDMJ.DEJP40.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.58

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.41

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.03

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.83

10.04

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDMJ.DE vs. JP40.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDMJ.DE на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JP40.DE равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDMJ.DE и JP40.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDMJ.DEJP40.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.07

Просадки

Сравнение просадок EDMJ.DE и JP40.DE

Максимальная просадка EDMJ.DE за все время составила -27.95%, примерно равная максимальной просадке JP40.DE в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDMJ.DE и JP40.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDMJ.DEJP40.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.95%

-28.51%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-9.43%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-15.82%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-19.66%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.23%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-6.10%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.85%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EDMJ.DE и JP40.DE

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMJ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что EDMJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JP40.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDMJ.DEJP40.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.29%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

14.70%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

18.10%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

16.56%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

16.50%

+1.02%

Сравнение комиссий EDMJ.DE и JP40.DE

EDMJ.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JP40.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDMJ.DE и JP40.DE

Ни EDMJ.DE, ни JP40.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EDMJ.DE and JP40.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EDMJ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDMJ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for JP40.DE.

EDMJ.DE tracks MSCI Japan ESG Enhanced Focus, while JP40.DE tracks JPX-Nikkei 400. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EDMJ.DE and 0.18% for JP40.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDMJ.DE и JP40.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор