Сравнение EDGX с IBIC
EDGX (Global X U.S. 500 Income Edge ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - EDGX is a Derivative Income fund tracking the Solactive GBS United States 500 Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EDGX и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.41%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGX и IBIC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 9.90% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.29% |
Correlation
The correlation between EDGX and IBIC is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGX vs. IBIC — Ранг доходности на риск
EDGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIC
Сравнение EDGX c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGX | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 53.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGX и IBIC
Максимальная просадка EDGX за все время составила -7.56%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGX и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.56% | -0.90% | -6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.08% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -0.10% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGX и IBIC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 0.91% | +12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 1.56% | +11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 1.56% | +11.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGX и IBIC
Дивидендная доходность EDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности IBIC в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
EDGX and IBIC have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIC has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 3.50% for EDGX.
EDGX is categorized as Derivative Income, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. EDGX tracks Solactive GBS United States 500 Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Global X and iShares.
Подберите оптимальное распределение для EDGX и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор