Сравнение EDEN с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
EDEN и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDEN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDEN и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDEN и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | -7.84% | 10.58% | -3.94% | 17.99% | -11.47% | 14.81% | 42.56% | 24.37% | -14.43% | 35.39% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, EDEN показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции EDEN уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.14% против 21.51% соответственно.
EDEN
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 8.14%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDEN и VGT
EDEN берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
EDEN vs. VGT — Ранг доходности на риск
EDEN
VGT
Сравнение EDEN c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDEN | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.10 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.67 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.88 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 5.77 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDEN | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.10 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.59 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.88 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.61 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между EDEN и VGT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDEN и VGT
Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 3.02% | 2.79% | 1.50% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок EDEN и VGT
Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDEN | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -54.63% | +18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | -16.40% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -35.07% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -35.07% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -11.66% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -8.00% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 5.35% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDEN и VGT
Текущая волатильность для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) составляет 7.27%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что EDEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDEN | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 8.03% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 16.35% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 27.27% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 25.06% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 24.48% | -5.13% |