Сравнение EDEN с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
EDEN и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDEN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDEN или EPI.
Основные характеристики
| EDEN | EPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.78% | 11.46% |
| Дох-ть за 1 год | 10.60% | 38.90% |
| Дох-ть за 3 года | 5.82% | 16.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.06% | 13.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.32% | 10.73% |
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 2.96 |
| Дневная вол-ть | 15.57% | 12.97% |
| Макс. просадка | -36.61% | -66.21% |
| Current Drawdown | -4.71% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EDEN и EPI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EDEN и EPI
С начала года, EDEN показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью 11.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EDEN имеют среднегодовую доходность 10.32%, а акции EPI немного впереди с 10.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDEN и EPI
EDEN берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDEN c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDEN и EPI
Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности EPI в 0.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 1.81% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% | 0.87% | 0.86% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.13% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% | 1.02% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок EDEN и EPI
Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDEN и EPI
iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что EDEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.