PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDEN с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDEN с EPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - EDEN is a Europe Equities fund tracking the MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDEN returned 9.62%/yr vs 8.67%/yr for EPI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EDEN charges 0.53%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности EDEN и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDEN показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -8.86%. За последние 10 лет акции EDEN превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 9.62% против 8.67% соответственно.

EDEN

1 день
0.22%
1 месяц
8.47%
6 месяцев
-1.08%
С начала года
3.65%
1 год
6.06%
3 года*
4.37%
5 лет*
3.14%
10 лет*
9.62%

EPI

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
-7.70%
С начала года
-8.86%
1 год
-10.42%
3 года*
5.67%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDEN и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		3.65%10.58%-3.94%17.99%-11.47%14.81%42.56%24.37%-14.43%35.39%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.86%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between EDEN and EPI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2012 г.

0.43

Сравнение распределения секторов EDEN и EPI

Секторы
EDEN
EPI

Здравоохранение

37.9%
5.8%

Промышленность

28.5%
9.9%

Финансовые услуги

15.0%
23.2%

Сырьевые материалы

4.7%
14.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.5%

Коммунальные услуги

3.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

2.7%
7.6%

Технологии

0.9%
8.3%

Энергетика

0.8%
16.4%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Недвижимость

-

0.9%

Здравоохранение

EDEN
37.9%
EPI
5.8%

Промышленность

EDEN
28.5%
EPI
9.9%

Финансовые услуги

EDEN
15.0%
EPI
23.2%

Сырьевые материалы

EDEN
4.7%
EPI
14.2%

Потребительский защитный сектор

EDEN
4.6%
EPI
3.5%

Коммунальные услуги

EDEN
3.1%
EPI
8.3%

Потребительский циклический сектор

EDEN
2.7%
EPI
7.6%

Технологии

EDEN
0.9%
EPI
8.3%

Энергетика

EDEN
0.8%
EPI
16.4%

Коммуникационные услуги

EDEN

-

EPI
2.0%

Недвижимость

EDEN

-

EPI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Denmark ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с EDEN:
EDEN с EWNEDEN с ARGTEDEN с FNORXEDEN с EWIEDEN с ENOREDEN с ENZLEDEN с EWQ
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

EDEN vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDEN
Ранг доходности на риск EDEN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDEN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDEN c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDENEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-0.69

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
-0.91

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.90

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.67

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

-1.57

+2.18

EDEN vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDEN на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDEN и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDEN и EPI

Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDENEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-66.21%

+29.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-15.69%

-5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.31%

-21.89%

-7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

-21.89%

-14.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-50.29%

+13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-16.76%

+9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-18.63%

+11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.04%

6.90%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EDEN и EPI

iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что EDEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDENEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.70%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

13.05%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

15.26%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

16.27%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

20.26%

-1.10%

Сравнение комиссий EDEN и EPI

EDEN берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDEN и EPI

Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		2.95%2.79%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

EDEN and EPI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDEN has higher volatility (4.37%) compared to EPI (3.70%). In terms of maximum drawdown, EDEN dropped -36.61% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, EDEN leads with 9.62% vs 8.67% for EPI. On fees, EDEN is cheaper at 0.53% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDEN has performed better with a 9.62% return vs 8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDEN is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

EDEN has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for EPI.

EDEN is categorized as Europe Equities, while EPI is India Equities. EDEN tracks MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.53% for EDEN and 0.84% for EPI.

EDEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDEN и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор