Сравнение EDEN с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
EDEN и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDEN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDEN и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDEN и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | -7.84% | 10.58% | -3.94% | 17.99% | -11.47% | 14.81% | 42.56% | 24.37% | -14.43% | 35.39% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, EDEN показывает доходность -7.84%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%. За последние 10 лет акции EDEN уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 8.14% против 9.10% соответственно.
EDEN
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 8.14%
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDEN и EPI
EDEN берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
EDEN vs. EPI — Ранг доходности на риск
EDEN
EPI
Сравнение EDEN c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDEN | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | -0.39 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | -0.45 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.95 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.40 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -1.24 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDEN | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.39 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.41 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.13 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между EDEN и EPI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDEN и EPI
Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 3.02% | 2.79% | 1.50% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок EDEN и EPI
Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDEN | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -66.21% | +29.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | -16.88% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -21.89% | -14.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -50.29% | +13.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -19.56% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -18.68% | +11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 5.45% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDEN и EPI
iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что EDEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDEN | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 6.84% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 11.47% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 16.34% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 16.27% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 20.37% | -1.02% |