PortfoliosLab logo
Сравнение EDEN с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EDEN и EPI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности EDEN и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-18.10%
-11.58%
EDEN
EPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDEN:

-0.39

EPI:

0.42

Коэф-т Сортино

EDEN:

-0.44

EPI:

0.63

Коэф-т Омега

EDEN:

0.95

EPI:

1.09

Коэф-т Кальмара

EDEN:

-0.31

EPI:

0.52

Коэф-т Мартина

EDEN:

-0.87

EPI:

1.58

Индекс Язвы

EDEN:

7.28%

EPI:

4.37%

Дневная вол-ть

EDEN:

16.26%

EPI:

16.59%

Макс. просадка

EDEN:

-36.61%

EPI:

-66.21%

Текущая просадка

EDEN:

-20.25%

EPI:

-13.41%

Доходность по периодам

С начала года, EDEN показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции EDEN превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 10.11% против 8.52% соответственно.


EDEN

С начала года

-1.09%

1 месяц

-8.95%

6 месяцев

-18.10%

1 год

-7.05%

5 лет

10.54%

10 лет

10.11%

EPI

С начала года

-3.05%

1 месяц

-8.34%

6 месяцев

-11.58%

1 год

6.24%

5 лет

13.77%

10 лет

8.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EDEN и EPI

EDEN берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.


График комиссии EPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%
График комиссии EDEN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDEN и EPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EDEN
Ранг риск-скорректированной доходности EDEN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDEN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDEN c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EDEN, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.390.42
Коэффициент Сортино EDEN, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.440.63
Коэффициент Омега EDEN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.951.09
Коэффициент Кальмара EDEN, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.310.52
Коэффициент Мартина EDEN, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.871.58
EDEN
EPI

Показатель коэффициента Шарпа EDEN на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа EPI равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDEN и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.39
0.42
EDEN
EPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDEN и EPI

Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности EPI в 0.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
1.51%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%0.87%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.28%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.04%1.20%1.02%

Просадки

Сравнение просадок EDEN и EPI

Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-20.25%
-13.41%
EDEN
EPI

Волатильность

Сравнение волатильности EDEN и EPI

iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что EDEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.06%
4.09%
EDEN
EPI