Сравнение ED3F.DE с WNDY.DE
ED3F.DE (Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating) и WNDY.DE (Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating) — оба биржевые фонды: ED3F.DE — это Aerospace & Defense, отслеживающий Mirae Asset Europe Defence Tech Index, а WNDY.DE — Energy Equities, отслеживающий Solactive Wind Energy. Оба фонда управляются пассивно. При корреляции 0.19 их движения в цене в значительной степени независимы. ED3F.DE взимает 0.40% в год против 0.50% у WNDY.DE.
Доходность
Сравнение доходности ED3F.DE и WNDY.DE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, ED3F.DE показывает доходность 16.69%, что значительно ниже, чем у WNDY.DE с доходностью 23.52%.
ED3F.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 16.69%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNDY.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 23.52%
- 6 месяцев
- 26.63%
- 1 год
- 58.94%
- 3 года*
- 0.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ED3F.DE и WNDY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ED3F.DE Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating | 16.69% | 4.82% |
WNDY.DE Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating | 23.52% | 21.10% |
Корреляция
Корреляция между ED3F.DE и WNDY.DE составляет 0.19 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED3F.DE vs. WNDY.DE — Ранг доходности на риск
ED3F.DE
WNDY.DE
Сравнение ED3F.DE c WNDY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ED3F.DE | WNDY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | -0.14 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок ED3F.DE и WNDY.DE
Максимальная просадка ED3F.DE за все время составила -20.72%, что меньше максимальной просадки WNDY.DE в -52.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED3F.DE и WNDY.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ED3F.DE | WNDY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -52.12% | +31.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -19.53% | +11.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -30.39% | +23.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ED3F.DE и WNDY.DE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ED3F.DE | WNDY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.14% | 20.38% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.14% | 21.17% | +8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 21.17% | +8.97% |
Сравнение комиссий ED3F.DE и WNDY.DE
ED3F.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WNDY.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED3F.DE и WNDY.DE
Ни ED3F.DE, ни WNDY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.