Сравнение ECR1.DE с EUNT.DE
ECR1.DE (Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF) and EUNT.DE (iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds - ECR1.DE tracks the iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1 while EUNT.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECR1.DE returned 1.93%/yr vs 1.03%/yr for EUNT.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ECR1.DE charges 0.08%/yr vs 0.20%/yr for EUNT.DE.
Доходность
Сравнение доходности ECR1.DE и EUNT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECR1.DE показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у EUNT.DE с доходностью 0.31%.
ECR1.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
EUNT.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 0.99%
Сравнение доходности по годам ECR1.DE и EUNT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECR1.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF | 0.81% | 2.49% | 3.92% | 3.16% | -0.51% | -0.31% |
EUNT.DE iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.31% | 3.43% | 4.33% | 5.81% | -7.80% | -0.14% |
Correlation
The correlation between ECR1.DE and EUNT.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2021 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECR1.DE vs. EUNT.DE — Ранг доходности на риск
ECR1.DE
EUNT.DE
Сравнение ECR1.DE c EUNT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) и iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECR1.DE | EUNT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.14 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.26 | 0.86 | +21.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.85 | 3.10 | +74.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECR1.DE | EUNT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | 0.76 | +2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.02 | 0.36 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.86 | 0.43 | +2.43 |
Просадки
Сравнение просадок ECR1.DE и EUNT.DE
Максимальная просадка ECR1.DE за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки EUNT.DE в -10.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECR1.DE и EUNT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECR1.DE | EUNT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.49% | -10.16% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -1.96% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.18% | -1.96% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.32% | -10.16% | +8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.47% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -1.53% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.55% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECR1.DE и EUNT.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) составляет 0.11%, в то время как у iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что ECR1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECR1.DE | EUNT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.76% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.37% | 1.95% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 2.24% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 2.86% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.63% | 3.24% | -2.61% |
Сравнение комиссий ECR1.DE и EUNT.DE
ECR1.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EUNT.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECR1.DE и EUNT.DE
ECR1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECR1.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUNT.DE iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.04% | 2.91% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
ECR1.DE and EUNT.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECR1.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECR1.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for EUNT.DE.
ECR1.DE tracks iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1, while EUNT.DE tracks Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.08% for ECR1.DE and 0.20% for EUNT.DE.
Подберите оптимальное распределение для ECR1.DE и EUNT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор