PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECR1.DE с ERNX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECR1.DE с ERNX.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ECR1.DE (Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF) and ERNX.DE (iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating) are both exchange-traded funds - ECR1.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1, while ERNX.DE is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ECR1.DE returned 3.10%/yr vs 3.24%/yr for ERNX.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ECR1.DE charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for ERNX.DE.

Доходность

Сравнение доходности ECR1.DE и ERNX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) и iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ECR1.DE показывает доходность 1.11%, а ERNX.DE немного ниже – 1.08%.

ECR1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
1.04%
С начала года
1.11%
1 год
2.03%
3 года*
3.10%
5 лет*
1.99%
10 лет*
—

ERNX.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
1.08%
С начала года
1.08%
1 год
2.01%
3 года*
3.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECR1.DE и ERNX.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ECR1.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF		1.11%2.49%3.92%3.16%-0.14%
ERNX.DE
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating		1.08%2.79%4.06%3.19%0.20%

Correlation

The correlation between ECR1.DE and ERNX.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF

iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с ECR1.DE:
ECR1.DE с ERNA.LECR1.DE с JREB.DEECR1.DE с SYBQ.DEECR1.DE с JER5.DEECR1.DE с IE3E.DEECR1.DE с SPPS.DEECR1.DE с SYBD.DE
Часто сравнивают с ERNX.DE:
ERNX.DE с XEON.DEERNX.DE с LYQ2.DEERNX.DE с CSH2.LERNX.DE с NKE.DEERNX.DE с EUNA.DEERNX.DE с EUNL.DEERNX.DE с NQSE.DE

Доходность на риск

ECR1.DE vs. ERNX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECR1.DE
Ранг доходности на риск ECR1.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECR1.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECR1.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECR1.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ERNX.DE
Ранг доходности на риск ERNX.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNX.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNX.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNX.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNX.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNX.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECR1.DE c ERNX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) и iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECR1.DEERNX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.75
1.53

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.51
2.53

+3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.58

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.60

5.56

+13.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

74.21

26.01

+48.20

ECR1.DE vs. ERNX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECR1.DE на текущий момент составляет 3.75, что выше коэффициента Шарпа ERNX.DE равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECR1.DE и ERNX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECR1.DE и ERNX.DE

Максимальная просадка ECR1.DE за все время составила -1.49%, что больше максимальной просадки ERNX.DE в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECR1.DE и ERNX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECR1.DEERNX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.49%

-0.80%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-0.36%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.18%

-0.36%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.07%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.08%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ECR1.DE и ERNX.DE

Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что ECR1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECR1.DEERNX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.18%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

1.02%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54%

1.32%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.63%

1.24%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.63%

1.24%

-0.61%

Сравнение комиссий ECR1.DE и ERNX.DE

ECR1.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ERNX.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECR1.DE и ERNX.DE

Ни ECR1.DE, ни ERNX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ECR1.DE and ERNX.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ECR1.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ECR1.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for ERNX.DE.

ECR1.DE is categorized as European Corporate Bonds, while ERNX.DE is Ultrashort Bond. ECR1.DE tracks iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1, while ERNX.DE tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.08% for ECR1.DE and 0.09% for ERNX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECR1.DE и ERNX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор