Сравнение ECR1.DE с ELFF.DE
ECR1.DE (Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF) and ELFF.DE (Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF ) are both European Corporate Bonds funds - ECR1.DE tracks the iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1 while ELFF.DE tracks the Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECR1.DE returned 1.99%/yr vs 1.35%/yr for ELFF.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ECR1.DE charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for ELFF.DE.
Доходность
Сравнение доходности ECR1.DE и ELFF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECR1.DE показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у ELFF.DE с доходностью 0.61%.
ECR1.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.11%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- —
ELFF.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECR1.DE и ELFF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECR1.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF | 1.11% | 2.49% | 3.92% | 3.16% | -0.51% | -0.26% |
ELFF.DE Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF | 0.61% | 2.75% | 3.74% | 3.68% | -3.53% | -0.35% |
Correlation
The correlation between ECR1.DE and ELFF.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECR1.DE vs. ELFF.DE — Ранг доходности на риск
ECR1.DE
ELFF.DE
Сравнение ECR1.DE c ELFF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) и Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF (ELFF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECR1.DE | ELFF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.15 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.60 | 0.80 | +17.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.21 | 2.18 | +72.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECR1.DE и ELFF.DE
Максимальная просадка ECR1.DE за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки ELFF.DE в -4.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECR1.DE и ELFF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECR1.DE | ELFF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.49% | -4.95% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.11% | -1.64% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.18% | -1.64% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.28% | -4.60% | +3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.50% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -1.22% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.60% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECR1.DE и ELFF.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) составляет 0.22%, в то время как у Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF (ELFF.DE) волатильность равна 0.24%. Это указывает на то, что ECR1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECR1.DE | ELFF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.24% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 1.48% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 1.70% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 1.71% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.63% | 1.60% | -0.97% |
Сравнение комиссий ECR1.DE и ELFF.DE
ECR1.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ELFF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECR1.DE и ELFF.DE
ECR1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELFF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECR1.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELFF.DE Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF | 1.53% | 2.67% | 1.53% | 1.48% | 1.41% | 1.99% | 1.55% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
ECR1.DE and ELFF.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECR1.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECR1.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for ELFF.DE.
ECR1.DE tracks iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1, while ELFF.DE tracks Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR. They also come from different issuers: Amundi and Deka. Their fees differ too: 0.08% for ECR1.DE and 0.15% for ELFF.DE.
Подберите оптимальное распределение для ECR1.DE и ELFF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор