PortfoliosLab logo
Сравнение ECL с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ECL и VTI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ECL и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecolab Inc. (ECL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,455.38%
622.23%
ECL
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECL:

0.46

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

ECL:

0.76

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

ECL:

1.11

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

ECL:

0.59

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

ECL:

1.80

VTI:

1.99

Индекс Язвы

ECL:

5.27%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

ECL:

20.48%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

ECL:

-47.19%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

ECL:

-11.51%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, ECL показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции ECL уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.86% против 11.43% соответственно.


ECL

С начала года

1.89%

1 месяц

-5.75%

6 месяцев

-5.57%

1 год

8.77%

5 лет

6.05%

10 лет

8.86%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECL и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ECL
Ранг риск-скорректированной доходности ECL, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECL c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ECL, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ECL: 0.46
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино ECL, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ECL: 0.76
VTI: 0.80
Коэффициент Омега ECL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ECL: 1.11
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара ECL, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ECL: 0.59
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина ECL, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ECL: 1.80
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа ECL на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECL и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.47
ECL
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECL и VTI

Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECL
Ecolab Inc.
1.02%1.01%1.09%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.51%1.17%1.11%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок ECL и VTI

Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.51%
-10.40%
ECL
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности ECL и VTI

Текущая волатильность для Ecolab Inc. (ECL) составляет 10.10%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что ECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.10%
14.83%
ECL
VTI