Сравнение ECL с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecolab Inc. (ECL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECL или VTI.
Доходность
Сравнение доходности ECL и VTI
Доходность по периодам
С начала года, ECL показывает доходность 22.76%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.77%. За последние 10 лет акции ECL уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.01% против 12.63% соответственно.
ECL
22.76%
-6.72%
3.93%
30.87%
6.95%
9.01%
VTI
24.77%
1.74%
12.48%
32.60%
14.96%
12.63%
Основные характеристики
| ECL | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 12.86 | 16.48 |
| Индекс Язвы | 2.49% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 18.69% | 12.50% |
| Макс. просадка | -47.18% | -55.45% |
| Текущая просадка | -7.53% | -1.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ECL и VTI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ECL c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и VTI
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 0.94% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.51% | 1.17% | 1.11% | 0.93% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ECL и VTI
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.18%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и VTI
Ecolab Inc. (ECL) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что ECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.