Сравнение ECHMX с MQY
ECHMX (Eaton Vance National Municipal Income Fund) and MQY (BlackRock MuniYield Quality Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, ECHMX returned 1.67%/yr vs 1.48%/yr for MQY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ECHMX charges 1.39%/yr vs 2.07%/yr for MQY.
Доходность
Сравнение доходности ECHMX и MQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECHMX показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у MQY с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции ECHMX превзошли акции MQY по среднегодовой доходности: 1.67% против 1.48% соответственно.
ECHMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.67%
MQY
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- -1.86%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение доходности по годам ECHMX и MQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHMX Eaton Vance National Municipal Income Fund | 1.80% | 2.64% | 1.45% | 6.36% | -10.60% | 0.70% | 5.01% | 7.51% | 1.02% | 3.90% |
MQY BlackRock MuniYield Quality Fund | 3.64% | 4.28% | -0.06% | 10.20% | -24.23% | 2.67% | 14.65% | 20.89% | -10.12% | 8.98% |
Correlation
The correlation between ECHMX and MQY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1994 г. | 0.27 |
Over the past year, ECHMX and MQY have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECHMX vs. MQY — Ранг доходности на риск
ECHMX
MQY
Сравнение ECHMX c MQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) и BlackRock MuniYield Quality Fund (MQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECHMX | MQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.21 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.28 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 4.05 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECHMX | MQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.13 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.15 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.11 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.35 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ECHMX и MQY
Максимальная просадка ECHMX за все время составила -40.96%, примерно равная максимальной просадке MQY в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECHMX и MQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECHMX | MQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.96% | -41.67% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -8.13% | +5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.41% | -17.03% | +9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -35.44% | +19.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.32% | -35.97% | +19.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -13.71% | +13.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -8.29% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.56% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECHMX и MQY
Текущая волатильность для Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) составляет 1.18%, в то время как у BlackRock MuniYield Quality Fund (MQY) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что ECHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECHMX | MQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 2.83% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 7.27% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 9.22% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.60% | 12.18% | -7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.35% | 13.03% | -8.68% |
Сравнение комиссий ECHMX и MQY
ECHMX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии MQY в 2.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECHMX и MQY
Дивидендная доходность ECHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности MQY в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHMX Eaton Vance National Municipal Income Fund | 2.99% | 3.76% | 3.29% | 2.41% | 2.27% | 1.38% | 1.92% | 2.76% | 2.86% | 2.90% | 3.07% | 3.14% |
MQY BlackRock MuniYield Quality Fund | 6.09% | 6.16% | 6.04% | 4.46% | 5.87% | 4.93% | 4.21% | 4.00% | 5.24% | 5.67% | 6.10% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
ECHMX and MQY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MQY has higher volatility (2.83%) compared to ECHMX (1.18%). In terms of maximum drawdown, ECHMX dropped -40.96% vs MQY's -41.67%.
ECHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECHMX и MQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор