PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECHI.TO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECHI.TO с HMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF (ECHI.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO).

ECHI.TO и HMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECHI.TO - это активно управляемый фонд от Ninepoint. Фонд был запущен 22 авг. 2025 г.. HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ECHI.TO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF (ECHI.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECHI.TO и HMAX.TO

2026 (YTD)2025
ECHI.TO
Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF		10.27%20.01%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		-0.48%14.59%

Доходность по периодам

С начала года, ECHI.TO показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у HMAX.TO с доходностью -0.48%.

ECHI.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-1.65%
С начала года
10.27%
6 месяцев
22.42%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HMAX.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
8.14%
1 год
29.02%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с ECHI.TO:
ECHI.TO с HHIC.TOECHI.TO с HDIV.TOECHI.TO с HBTE.NEOECHI.TO с CDAY.NEOECHI.TO с INTY.TOECHI.TO с ENCL.TOECHI.TO с JEPI.TO
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с HYLD.TOHMAX.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий ECHI.TO и HMAX.TO

ECHI.TO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HMAX.TO в 0.65%.

HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF
ECHI.TO
Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF

Доходность на риск

ECHI.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECHI.TO
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECHI.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF (ECHI.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ECHI.TO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECHI.TOHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.20

1.27

+1.93

Корреляция

Корреляция между ECHI.TO и HMAX.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECHI.TO и HMAX.TO

Дивидендная доходность ECHI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что меньше доходности HMAX.TO в 12.67%

TTM202520242023
ECHI.TO
Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF		8.68%5.27%0.00%0.00%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		12.67%12.29%14.08%15.47%

Просадки

Сравнение просадок ECHI.TO и HMAX.TO

Максимальная просадка ECHI.TO за все время составила -6.84%, что меньше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECHI.TO и HMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ECHI.TOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.84%

-15.34%

+8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-3.70%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-3.07%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ECHI.TO и HMAX.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECHI.TOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

12.51%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

11.43%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

11.43%

+7.10%