Сравнение ECHI.TO с HBF.TO
ECHI.TO (Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF) and HBF.TO (Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECHI.TO charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for HBF.TO.
Доходность
Сравнение доходности ECHI.TO и HBF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECHI.TO показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у HBF.TO с доходностью 6.41%.
ECHI.TO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBF.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам ECHI.TO и HBF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 14.81% | 20.01% |
HBF.TO Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) | 6.41% | 9.10% |
Correlation
The correlation between ECHI.TO and HBF.TO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECHI.TO vs. HBF.TO — Ранг доходности на риск
ECHI.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HBF.TO
Сравнение ECHI.TO c HBF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF (ECHI.TO) и Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECHI.TO | HBF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECHI.TO и HBF.TO
Максимальная просадка ECHI.TO за все время составила -6.84%, что меньше максимальной просадки HBF.TO в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECHI.TO и HBF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECHI.TO | HBF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.84% | -35.27% | +28.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -2.74% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -6.75% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ECHI.TO и HBF.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECHI.TO | HBF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 10.53% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 14.09% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 16.94% | +0.92% |
Сравнение комиссий ECHI.TO и HBF.TO
ECHI.TO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HBF.TO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECHI.TO и HBF.TO
Дивидендная доходность ECHI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.08%, что больше доходности HBF.TO в 7.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 11.08% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HBF.TO Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) | 7.53% | 7.27% | 7.48% | 7.52% | 7.75% | 5.64% | 6.36% | 6.60% | 7.75% | 6.88% | 7.57% | 7.77% |
Часто задаваемые вопросы
ECHI.TO and HBF.TO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECHI.TO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECHI.TO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for HBF.TO.
They also come from different issuers: Ninepoint and Harvest Portfolios Group. Their fees differ too: 0.29% for ECHI.TO and 0.75% for HBF.TO.
Подберите оптимальное распределение для ECHI.TO и HBF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор