PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECHI.TO с EQLI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECHI.TO с EQLI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF (ECHI.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO).

ECHI.TO и EQLI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECHI.TO - это активно управляемый фонд от Ninepoint. Фонд был запущен 22 авг. 2025 г.. EQLI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ECHI.TO и EQLI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF (ECHI.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECHI.TO и EQLI.TO

2026 (YTD)2025
ECHI.TO
Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF		10.27%20.01%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		2.20%2.26%

Доходность по периодам

С начала года, ECHI.TO показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у EQLI.TO с доходностью 2.20%.

ECHI.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-1.65%
С начала года
10.27%
6 месяцев
22.42%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQLI.TO

1 день
0.14%
1 месяц
-2.83%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.60%
1 год
9.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Часто сравнивают с ECHI.TO:
ECHI.TO с HHIC.TOECHI.TO с HDIV.TOECHI.TO с HBTE.NEOECHI.TO с CDAY.NEOECHI.TO с INTY.TOECHI.TO с ENCL.TOECHI.TO с JEPI.TO
Часто сравнивают с EQLI.TO:
EQLI.TO с HIU.TOEQLI.TO с INTY.TOEQLI.TO с INAI.TOEQLI.TO с ZSP-U.TOEQLI.TO с CRCY.TOEQLI.TO с ESG.TOEQLI.TO с BCCL.NEO

Сравнение комиссий ECHI.TO и EQLI.TO

И ECHI.TO, и EQLI.TO имеют комиссию равную 0.29%.

ECHI.TO
Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Доходность на риск

ECHI.TO vs. EQLI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECHI.TO
EQLI.TO
Ранг доходности на риск EQLI.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLI.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLI.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLI.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLI.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECHI.TO c EQLI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF (ECHI.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ECHI.TO vs. EQLI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECHI.TOEQLI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.20

0.80

+2.40

Корреляция

Корреляция между ECHI.TO и EQLI.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECHI.TO и EQLI.TO

Дивидендная доходность ECHI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что сопоставимо с доходностью EQLI.TO в 8.65%

TTM20252024
ECHI.TO
Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF		8.68%5.27%0.00%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.65%8.74%3.00%

Просадки

Сравнение просадок ECHI.TO и EQLI.TO

Максимальная просадка ECHI.TO за все время составила -6.84%, что меньше максимальной просадки EQLI.TO в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECHI.TO и EQLI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ECHI.TOEQLI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.84%

-15.57%

+8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-2.89%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-2.64%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ECHI.TO и EQLI.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECHI.TOEQLI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.65%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

13.79%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

12.49%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

12.49%

+6.04%