PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ECCC с XYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ECCC и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.02%
10.00%
ECCC
XYLD

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ECCC показывает доходность 16.62%, а XYLD немного ниже – 16.38%.


ECCC

С начала года

16.62%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

10.03%

1 год

18.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

XYLD

С начала года

16.38%

1 месяц

2.53%

6 месяцев

10.00%

1 год

19.23%

5 лет (среднегодовая)

6.72%

10 лет (среднегодовая)

6.81%

Основные характеристики


ECCCXYLD
Коэф-т Шарпа2.592.79
Коэф-т Сортино3.903.77
Коэф-т Омега1.531.73
Коэф-т Кальмара3.103.31
Коэф-т Мартина20.5224.38
Индекс Язвы0.92%0.79%
Дневная вол-ть7.26%6.90%
Макс. просадка-19.16%-33.46%
Текущая просадка-1.31%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ECCC и XYLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ECCC c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECCC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.592.79
Коэффициент Сортино ECCC, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.903.77
Коэффициент Омега ECCC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.531.73
Коэффициент Кальмара ECCC, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.103.31
Коэффициент Мартина ECCC, с текущим значением в 20.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.5224.38
ECCC
XYLD

Показатель коэффициента Шарпа ECCC на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECCC и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
2.79
ECCC
XYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECCC и XYLD

Дивидендная доходность ECCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности XYLD в 9.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.
6.88%7.51%7.93%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
9.39%10.51%13.44%9.08%7.93%5.76%7.12%4.67%3.24%4.65%4.15%2.49%

Просадки

Сравнение просадок ECCC и XYLD

Максимальная просадка ECCC за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCC и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.31%
0
ECCC
XYLD

Волатильность

Сравнение волатильности ECCC и XYLD

Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что ECCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
2.42%
ECCC
XYLD