PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ECCC с XYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ECCCXYLD
Дох-ть с нач. г.15.83%15.73%
Дох-ть за 1 год21.20%19.05%
Дох-ть за 3 года4.72%4.74%
Коэф-т Шарпа3.012.78
Коэф-т Сортино4.553.77
Коэф-т Омега1.631.74
Коэф-т Кальмара2.692.95
Коэф-т Мартина23.6824.22
Индекс Язвы0.90%0.79%
Дневная вол-ть7.09%6.87%
Макс. просадка-19.15%-33.46%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ECCC и XYLD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ECCC и XYLD

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ECCC показывает доходность 15.83%, а XYLD немного ниже – 15.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.38%
9.55%
ECCC
XYLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ECCC c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ECCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECCC, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ECCC, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ECCC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ECCC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ECCC, с текущим значением в 23.68, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0023.68
XYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XYLD, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XYLD, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XYLD, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XYLD, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XYLD, с текущим значением в 24.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0024.22

Сравнение коэффициента Шарпа ECCC и XYLD

Показатель коэффициента Шарпа ECCC на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECCC и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01
2.78
ECCC
XYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECCC и XYLD

Дивидендная доходность ECCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности XYLD в 9.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.
6.88%7.51%7.93%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
9.11%10.51%13.44%9.08%7.93%5.76%7.12%4.67%3.24%4.65%4.15%2.49%

Просадки

Сравнение просадок ECCC и XYLD

Максимальная просадка ECCC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCC и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
ECCC
XYLD

Волатильность

Сравнение волатильности ECCC и XYLD

Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что ECCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73%
2.34%
ECCC
XYLD