PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECCC с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECCC с XYLD

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

ECCC (Eagle Point Credit Company Inc.) is a stock, while XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) is Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Over the past 5 years, ECCC returned 7.00%/yr vs 7.58%/yr for XYLD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ECCC и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECCC показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 5.47%.

ECCC

1 день
0.08%
1 месяц
2.45%
С начала года
4.24%
6 месяцев
4.50%
1 год
15.46%
3 года*
13.26%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

XYLD

1 день
-0.05%
1 месяц
1.26%
С начала года
5.47%
6 месяцев
5.58%
1 год
17.60%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.58%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECCC и XYLD

2026 (YTD)20252024202320222021
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.		4.24%16.21%14.03%14.18%-13.45%5.02%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		5.47%8.02%19.49%11.10%-12.05%9.29%

Correlation

The correlation between ECCC and XYLD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.11

The correlation between ECCC and XYLD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Credit Company Inc.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ECCC:
ECCC с OXLCECCC с CLOZECCC с CCDECCC с FBRTECCC с EICIXECCC с OCCIECCC с JQC
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

ECCC vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECCC
Ранг доходности на риск ECCC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECCC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECCC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECCC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECCC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECCC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECCC c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECCCXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.60

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.70

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.61

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.34

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

17.53

-7.75

ECCC vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECCC на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECCC и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECCC и XYLD

Максимальная просадка ECCC за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCC и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECCCXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-33.46%

+14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.29%

-5.29%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.88%

-15.53%

+8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-18.66%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-3.71%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.01%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ECCC и XYLD

Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что ECCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECCCXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.16%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

5.76%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

6.80%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

11.26%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

14.21%

-1.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECCC и XYLD

Дивидендная доходность ECCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности XYLD в 11.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.		6.50%6.55%7.10%7.81%7.95%3.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		11.39%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

ECCC and XYLD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECCC has higher volatility (3.67%) compared to XYLD (2.16%). In terms of maximum drawdown, ECCC dropped -19.16% vs XYLD's -33.46%.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECCC и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор