PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ECCC с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ECCC и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.02%
2.86%
ECCC
SVOL

Доходность по периодам

С начала года, ECCC показывает доходность 16.62%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 9.36%.


ECCC

С начала года

16.62%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

10.03%

1 год

18.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SVOL

С начала года

9.36%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

2.86%

1 год

11.53%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ECCCSVOL
Коэф-т Шарпа2.590.96
Коэф-т Сортино3.901.31
Коэф-т Омега1.531.24
Коэф-т Кальмара3.101.06
Коэф-т Мартина20.526.88
Индекс Язвы0.92%1.68%
Дневная вол-ть7.26%12.01%
Макс. просадка-19.16%-15.68%
Текущая просадка-1.31%-0.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ECCC и SVOL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ECCC c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECCC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.590.96
Коэффициент Сортино ECCC, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.901.31
Коэффициент Омега ECCC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.531.24
Коэффициент Кальмара ECCC, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.101.06
Коэффициент Мартина ECCC, с текущим значением в 20.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.526.88
ECCC
SVOL

Показатель коэффициента Шарпа ECCC на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECCC и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
0.96
ECCC
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECCC и SVOL

Дивидендная доходность ECCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности SVOL в 16.34%


TTM202320222021
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.
6.88%7.51%7.93%3.47%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.34%16.37%18.31%4.65%

Просадки

Сравнение просадок ECCC и SVOL

Максимальная просадка ECCC за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCC и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.31%
-0.46%
ECCC
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности ECCC и SVOL

Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеют волатильность 3.22% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
3.23%
ECCC
SVOL