PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ECCC с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ECCCSVOL
Дох-ть с нач. г.15.83%9.21%
Дох-ть за 1 год21.20%12.36%
Дох-ть за 3 года4.72%8.63%
Коэф-т Шарпа3.011.07
Коэф-т Сортино4.551.45
Коэф-т Омега1.631.27
Коэф-т Кальмара2.691.18
Коэф-т Мартина23.687.69
Индекс Язвы0.90%1.67%
Дневная вол-ть7.09%11.96%
Макс. просадка-19.15%-15.68%
Текущая просадка0.00%-0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ECCC и SVOL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ECCC и SVOL

С начала года, ECCC показывает доходность 15.83%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 9.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.38%
4.13%
ECCC
SVOL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ECCC c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ECCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECCC, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ECCC, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ECCC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ECCC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ECCC, с текущим значением в 23.68, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0023.68
SVOL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVOL, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SVOL, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SVOL, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SVOL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SVOL, с текущим значением в 7.69, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.69

Сравнение коэффициента Шарпа ECCC и SVOL

Показатель коэффициента Шарпа ECCC на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECCC и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01
1.07
ECCC
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECCC и SVOL

Дивидендная доходность ECCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности SVOL в 16.37%


TTM202320222021
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.
6.88%7.51%7.93%3.47%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.37%16.37%18.31%4.65%

Просадки

Сравнение просадок ECCC и SVOL

Максимальная просадка ECCC за все время составила -19.15%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCC и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.50%
ECCC
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности ECCC и SVOL

Текущая волатильность для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) составляет 2.73%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что ECCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73%
3.45%
ECCC
SVOL