PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ECCC с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ECCCSCHG
Дох-ть с нач. г.15.83%33.60%
Дох-ть за 1 год21.20%45.51%
Дох-ть за 3 года4.72%10.73%
Коэф-т Шарпа3.012.70
Коэф-т Сортино4.553.46
Коэф-т Омега1.631.49
Коэф-т Кальмара2.693.72
Коэф-т Мартина23.6814.83
Индекс Язвы0.90%3.10%
Дневная вол-ть7.09%17.06%
Макс. просадка-19.15%-34.59%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ECCC и SCHG составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ECCC и SCHG

С начала года, ECCC показывает доходность 15.83%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 33.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.38%
19.27%
ECCC
SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ECCC c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ECCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECCC, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ECCC, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ECCC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ECCC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ECCC, с текущим значением в 23.68, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0023.68
SCHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 14.83, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0014.83

Сравнение коэффициента Шарпа ECCC и SCHG

Показатель коэффициента Шарпа ECCC на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECCC и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01
2.70
ECCC
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECCC и SCHG

Дивидендная доходность ECCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности SCHG в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.
6.88%7.51%7.93%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок ECCC и SCHG

Максимальная просадка ECCC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCC и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
ECCC
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности ECCC и SCHG

Текущая волатильность для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) составляет 2.73%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ECCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73%
5.35%
ECCC
SCHG