PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ECCC с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ECCC и MAIN составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности ECCC и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.75%
18.32%
ECCC
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECCC:

1.82

MAIN:

3.07

Коэф-т Сортино

ECCC:

2.73

MAIN:

3.90

Коэф-т Омега

ECCC:

1.36

MAIN:

1.59

Коэф-т Кальмара

ECCC:

2.91

MAIN:

4.49

Коэф-т Мартина

ECCC:

12.41

MAIN:

17.25

Индекс Язвы

ECCC:

1.09%

MAIN:

2.50%

Дневная вол-ть

ECCC:

7.45%

MAIN:

14.08%

Макс. просадка

ECCC:

-19.16%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

ECCC:

-4.65%

MAIN:

0.00%

Фундаментальные показатели

EPS

ECCC:

$1.82

MAIN:

$5.53

Цена/прибыль

ECCC:

12.66

MAIN:

10.06

Общая выручка (12 мес.)

ECCC:

$123.78M

MAIN:

$521.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

ECCC:

$102.46M

MAIN:

$489.22M

EBITDA (12 мес.)

ECCC:

$15.77M

MAIN:

$571.18M

Доходность по периодам

С начала года, ECCC показывает доходность 13.30%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 42.00%.


ECCC

С начала года

13.30%

1 месяц

-2.85%

6 месяцев

5.88%

1 год

13.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAIN

С начала года

42.00%

1 месяц

5.62%

6 месяцев

18.27%

1 год

43.00%

5 лет

13.95%

10 лет

15.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ECCC c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECCC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.823.07
Коэффициент Сортино ECCC, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.733.90
Коэффициент Омега ECCC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.361.59
Коэффициент Кальмара ECCC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.914.49
Коэффициент Мартина ECCC, с текущим значением в 12.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0012.4117.25
ECCC
MAIN

Показатель коэффициента Шарпа ECCC на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECCC и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.82
3.07
ECCC
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECCC и MAIN

Дивидендная доходность ECCC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности MAIN в 7.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.
7.12%7.51%7.93%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.34%8.70%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%8.18%

Просадки

Сравнение просадок ECCC и MAIN

Максимальная просадка ECCC за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCC и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.65%
0
ECCC
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности ECCC и MAIN

Текущая волатильность для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) составляет 2.79%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что ECCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.79%
3.10%
ECCC
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECCC и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Credit Company Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab