PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ECCC с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ECCCMAIN
Дох-ть с нач. г.15.83%28.27%
Дох-ть за 1 год21.20%39.26%
Дох-ть за 3 года4.72%12.82%
Коэф-т Шарпа3.012.83
Коэф-т Сортино4.553.62
Коэф-т Омега1.631.55
Коэф-т Кальмара2.694.09
Коэф-т Мартина23.6815.71
Индекс Язвы0.90%2.50%
Дневная вол-ть7.09%13.86%
Макс. просадка-19.15%-64.53%
Текущая просадка0.00%-1.63%

Фундаментальные показатели


ECCCMAIN
EPS$1.82$5.45
Цена/прибыль12.889.46
Общая выручка (12 мес.)$113.00M$384.24M
Валовая прибыль (12 мес.)$80.82M$352.40M
EBITDA (12 мес.)$72.02M$450.56M

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ECCC и MAIN составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ECCC и MAIN

С начала года, ECCC показывает доходность 15.83%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 28.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.38%
5.76%
ECCC
MAIN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ECCC c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ECCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECCC, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ECCC, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ECCC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ECCC, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ECCC, с текущим значением в 23.55, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0023.55
MAIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAIN, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MAIN, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MAIN, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MAIN, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MAIN, с текущим значением в 15.71, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0015.71

Сравнение коэффициента Шарпа ECCC и MAIN

Показатель коэффициента Шарпа ECCC на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAIN равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECCC и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.99
2.83
ECCC
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECCC и MAIN

Дивидендная доходность ECCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности MAIN в 7.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.
6.88%7.51%7.93%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.94%8.61%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%8.18%

Просадки

Сравнение просадок ECCC и MAIN

Максимальная просадка ECCC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCC и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.63%
ECCC
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности ECCC и MAIN

Текущая волатильность для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) составляет 2.72%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что ECCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72%
4.21%
ECCC
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECCC и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Credit Company Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию