PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ECCC с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ECCC и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.02%
8.03%
ECCC
ARCC

Доходность по периодам

С начала года, ECCC показывает доходность 16.62%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 17.87%.


ECCC

С начала года

16.62%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

10.03%

1 год

18.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ARCC

С начала года

17.87%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

8.03%

1 год

21.89%

5 лет (среднегодовая)

13.92%

10 лет (среднегодовая)

13.32%

Фундаментальные показатели


ECCCARCC
EPS$1.82$2.60
Цена/прибыль12.918.38
Общая выручка (12 мес.)$123.78M$2.46B
Валовая прибыль (12 мес.)$102.46M$2.10B
EBITDA (12 мес.)$15.77M$897.00M

Основные характеристики


ECCCARCC
Коэф-т Шарпа2.591.92
Коэф-т Сортино3.902.69
Коэф-т Омега1.531.35
Коэф-т Кальмара3.103.15
Коэф-т Мартина20.5213.34
Индекс Язвы0.92%1.64%
Дневная вол-ть7.26%11.42%
Макс. просадка-19.16%-79.36%
Текущая просадка-1.31%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ECCC и ARCC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ECCC c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECCC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.591.92
Коэффициент Сортино ECCC, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.902.69
Коэффициент Омега ECCC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.531.35
Коэффициент Кальмара ECCC, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.103.15
Коэффициент Мартина ECCC, с текущим значением в 20.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.5213.34
ECCC
ARCC

Показатель коэффициента Шарпа ECCC на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECCC и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
1.92
ECCC
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECCC и ARCC

Дивидендная доходность ECCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности ARCC в 8.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.
6.88%7.51%7.93%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation
8.72%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%8.84%

Просадки

Сравнение просадок ECCC и ARCC

Максимальная просадка ECCC за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCC и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.31%
0
ECCC
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности ECCC и ARCC

Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Ares Capital Corporation (ARCC) имеют волатильность 3.22% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
3.34%
ECCC
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECCC и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Credit Company Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию