PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECCC с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ECCC с ARCC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECCC (Eagle Point Credit Company Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, ECCC returned 12.60%/yr vs 9.07%/yr for ARCC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ECCC и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECCC показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -5.14%.

ECCC

1 день
0.29%
1 месяц
1.94%
С начала года
1.93%
6 месяцев
7.38%
1 год
16.17%
3 года*
12.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARCC

1 день
-1.53%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-5.66%
1 год
-6.58%
3 года*
9.07%
5 лет*
8.64%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECCC и ARCC

2026 (YTD)20252024202320222021
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.		1.93%16.21%14.03%14.18%-13.45%5.02%
ARCC
Ares Capital Corporation		-5.14%1.07%19.78%20.03%-3.84%12.80%

Correlation

The correlation between ECCC and ARCC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.05

The correlation between ECCC and ARCC shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ECCC:

$3.24B

ARCC:

$13.41B

EPS

ECCC:

-$0.97

ARCC:

$1.63

Коэффициент P/S

ECCC:

18.80

ARCC:

5.01

Коэффициент P/B

ECCC:

4.32

ARCC:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

ECCC:

$162.24M

ARCC:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

ECCC:

$143.87M

ARCC:

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

ECCC:

-$35.59M

ARCC:

$2.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Credit Company Inc.

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с ECCC:
ECCC с OXLCECCC с CLOZECCC с CCDECCC с FBRTECCC с EICIXECCC с OCCIECCC с JQC
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

ECCC vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECCC
Ранг доходности на риск ECCC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECCC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECCC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECCC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECCC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECCC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECCC c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECCCARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
-0.36

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
-0.38

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.95

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

-0.34

+4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

-0.63

+11.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECCC vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECCC на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECCC и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECCCARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

-0.36

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.37

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ECCC и ARCC

Максимальная просадка ECCC за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCC и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECCCARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-79.36%

+60.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.29%

-19.35%

+15.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.88%

-19.35%

+12.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-13.66%

+12.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-9.10%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

10.48%

-8.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ECCC и ARCC

Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что ECCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECCCARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.94%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

14.71%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

18.40%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.24%

19.96%

-7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.24%

25.58%

-13.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECCC и ARCC

Дивидендная доходность ECCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности ARCC в 10.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.28%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.		6.61%6.55%7.10%7.81%7.95%3.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECCC и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Credit Company Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
-12.96M
763.00M
(ECCC) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ECCC and ARCC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECCC has higher volatility (4.17%) compared to ARCC (3.94%). In terms of maximum drawdown, ECCC dropped -19.16% vs ARCC's -79.36%.

ECCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECCC и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор