Сравнение ECCC с ARCC
ECCC (Eagle Point Credit Company Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, ECCC returned 6.45%/yr vs 9.11%/yr for ARCC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECCC и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECCC показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 0.04%.
ECCC
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 4.47%
- С начала года
- 4.35%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- 0.04%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам ECCC и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECCC Eagle Point Credit Company Inc. | 4.35% | 16.21% | 14.03% | 14.18% | -13.45% | 5.02% |
ARCC Ares Capital Corporation | 0.04% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 14.12% |
Correlation
The correlation between ECCC and ARCC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between ECCC and ARCC shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ECCC:
$495.20M
ARCC:
$13.79B
ECCC:
-$1.37
ARCC:
$1.62
ECCC:
22.58
ARCC:
5.17
ECCC:
5.99
ARCC:
0.98
ECCC:
$141.34M
ARCC:
$2.63B
ECCC:
$113.66M
ARCC:
$1.86B
ECCC:
-$133.96M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECCC vs. ARCC — Ранг доходности на риск
ECCC
ARCC
Сравнение ECCC c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECCC | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.94 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | -0.43 | +3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | -0.73 | +9.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECCC и ARCC
Максимальная просадка ECCC за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCC и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECCC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -79.36% | +60.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -19.35% | +15.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.88% | -19.35% | +12.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -21.76% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -8.94% | +8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -9.12% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 11.32% | -9.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECCC и ARCC
Текущая волатильность для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) составляет 2.13%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что ECCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECCC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 4.99% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 14.96% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.50% | 18.91% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 20.00% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.19% | 25.58% | -13.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECCC и ARCC
Дивидендная доходность ECCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности ARCC в 9.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.99% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
ECCC Eagle Point Credit Company Inc. | 6.53% | 6.55% | 7.10% | 7.81% | 7.95% | 3.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECCC и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Credit Company Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ECCC and ARCC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCC has higher volatility (4.99%) compared to ECCC (2.13%). In terms of maximum drawdown, ECCC dropped -19.16% vs ARCC's -79.36%.
ECCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECCC и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор