PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EC с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности EC и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecopetrol S.A. (EC) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.33%
12.69%
EC
MARA

Доходность по периодам

С начала года, EC показывает доходность -22.72%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EC превзошли акции MARA по среднегодовой доходности: -3.00% против -14.92% соответственно.


EC

С начала года

-22.72%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

-27.40%

1 год

-19.96%

5 лет (среднегодовая)

-3.58%

10 лет (среднегодовая)

-3.00%

MARA

С начала года

-3.66%

1 месяц

20.95%

6 месяцев

6.54%

1 год

119.50%

5 лет (среднегодовая)

83.78%

10 лет (среднегодовая)

-14.92%

Фундаментальные показатели


ECMARA
Рыночная капитализация$16.55B$7.28B
EPS$1.89$0.83
Цена/прибыль4.2627.27
PEG коэффициент0.300.00
Общая выручка (12 мес.)$130.32T$598.75M
Валовая прибыль (12 мес.)$43.13T-$98.85M
EBITDA (12 мес.)$37.06T$337.50M

Основные характеристики


ECMARA
Коэф-т Шарпа-0.711.01
Коэф-т Сортино-0.902.04
Коэф-т Омега0.891.23
Коэф-т Кальмара-0.281.21
Коэф-т Мартина-1.293.05
Индекс Язвы15.39%37.00%
Дневная вол-ть27.92%111.84%
Макс. просадка-90.16%-99.74%
Текущая просадка-68.40%-85.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между EC и MARA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EC c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EC, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.711.01
Коэффициент Сортино EC, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.902.04
Коэффициент Омега EC, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.891.23
Коэффициент Кальмара EC, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.281.21
Коэффициент Мартина EC, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.293.05
EC
MARA

Показатель коэффициента Шарпа EC на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа MARA равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EC и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.71
1.01
EC
MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EC и MARA

Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 32.50%, тогда как MARA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EC
Ecopetrol S.A.
32.50%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%8.34%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EC и MARA

Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-66.91%
-85.37%
EC
MARA

Волатильность

Сравнение волатильности EC и MARA

Текущая волатильность для Ecopetrol S.A. (EC) составляет 8.91%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 46.07%. Это указывает на то, что EC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.91%
46.07%
EC
MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EC и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию