PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EC с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EC и MARA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение EC с MARA

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecopetrol S.A. (EC) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EC или MARA.

Доходность

Сравнение доходности EC и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecopetrol S.A. (EC) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EC:

-0.46

MARA:

-0.29

Коэф-т Сортино

EC:

-0.32

MARA:

0.11

Коэф-т Омега

EC:

0.96

MARA:

1.01

Коэф-т Кальмара

EC:

-0.19

MARA:

-0.33

Коэф-т Мартина

EC:

-0.60

MARA:

-0.85

Индекс Язвы

EC:

22.83%

MARA:

36.43%

Дневная вол-ть

EC:

36.14%

MARA:

95.42%

Макс. просадка

EC:

-90.16%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

EC:

-62.28%

MARA:

-90.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EC:

$17.72B

MARA:

$5.79B

EPS

EC:

$1.48

MARA:

-$0.99

Коэффициент PEG

EC:

0.30

MARA:

0.00

Коэффициент P/S

EC:

0.00

MARA:

8.21

Коэффициент P/B

EC:

0.94

MARA:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

EC:

$133.39T

MARA:

$705.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

EC:

$49.25T

MARA:

$14.04M

EBITDA (12 мес.)

EC:

$44.73T

MARA:

$332.61M

Доходность по периодам

С начала года, EC показывает доходность 22.22%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью -12.88%. За последние 10 лет акции EC превзошли акции MARA по среднегодовой доходности: 4.72% против -15.04% соответственно.

EC

С начала года

22.22%

1 месяц

5.06%

6 месяцев

20.39%

1 год

-16.35%

3 года

-0.67%

5 лет

9.48%

10 лет

4.72%

MARA

С начала года

-12.88%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

-45.73%

1 год

-27.82%

3 года

12.47%

5 лет

83.62%

10 лет

-15.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ecopetrol S.A.

Marathon Digital Holdings, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EC и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EC
Ранг риск-скорректированной доходности EC, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EC c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EC на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа MARA равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EC и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EC и MARA

Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.14%, тогда как MARA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EC
Ecopetrol S.A.		20.14%19.84%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EC и MARA

Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и MARA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EC и MARA

Текущая волатильность для Ecopetrol S.A. (EC) составляет 7.44%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 25.50%. Это указывает на то, что EC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EC и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00T20.00T30.00T40.00T20212022202320242025
31.37T
213.88M
(EC) Общая выручка
(MARA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию