Сравнение EC с MARA
EC (Ecopetrol S.A.) and MARA (MARA Holdings, Inc.) are both stocks. EC operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while MARA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, EC returned 16.35%/yr vs -13.66%/yr for MARA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EC и MARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EC показывает доходность 65.52%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью 27.17%. За последние 10 лет акции EC превзошли акции MARA по среднегодовой доходности: 16.35% против -13.66% соответственно.
EC
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 41.99%
- С начала года
- 65.52%
- 1 год
- 86.98%
- 3 года*
- 36.65%
- 5 лет*
- 21.04%
- 10 лет*
- 16.35%
MARA
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- -20.80%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 27.17%
- 1 год
- -41.26%
- 3 года*
- -12.86%
- 5 лет*
- -13.31%
- 10 лет*
- -13.66%
Сравнение доходности по годам EC и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 65.52% | 58.65% | -24.25% | 41.83% | -5.04% | 0.57% | -29.31% | 38.58% | 11.95% | 64.34% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 27.17% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | 214.75% | 1,084.48% | -39.16% | -91.17% | -40.41% |
Correlation
The correlation between EC and MARA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2012 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
EC:
$32.48B
MARA:
$4.35B
EC:
COP 4.26K
MARA:
-$5.07
EC:
0.90
MARA:
5.29
EC:
COP 116.38T
MARA:
$867.82M
EC:
COP 37.91T
MARA:
$164.95M
EC:
COP 42.24T
MARA:
$373.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EC vs. MARA — Ранг доходности на риск
EC
MARA
Сравнение EC c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EC | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.95 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.20 | -0.59 | +6.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.79 | -0.93 | +15.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EC и MARA
Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EC | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.16% | -99.74% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -70.53% | +56.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | -78.34% | +40.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.60% | -95.87% | +47.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.36% | -99.20% | +25.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.96% | -92.62% | +72.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.03% | -78.08% | +27.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 44.29% | -38.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EC и MARA
Текущая волатильность для Ecopetrol S.A. (EC) составляет 12.07%, в то время как у MARA Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 20.27%. Это указывает на то, что EC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EC | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 20.27% | -8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.09% | 60.97% | -28.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.17% | 79.62% | -41.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.72% | 106.04% | -68.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.85% | 144.20% | -103.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EC и MARA
Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, тогда как MARA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 4.18% | 20.77% | 20.47% | 22.02% | 22.47% | 0.72% | 6.92% | 9.87% | 4.01% | 1.06% | 0.00% | 14.83% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EC и MARA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и MARA Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EC and MARA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARA has higher volatility (20.27%) compared to EC (12.07%). In terms of maximum drawdown, EC dropped -90.16% vs MARA's -99.74%.
EC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EC и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор