PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EC с MARA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EC с MARA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EC (Ecopetrol S.A.) and MARA (Marathon Digital Holdings, Inc.) are both stocks. EC operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while MARA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, EC returned 16.83%/yr vs -10.91%/yr for MARA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EC и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecopetrol S.A. (EC) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EC показывает доходность 63.21%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью 55.46%. За последние 10 лет акции EC превзошли акции MARA по среднегодовой доходности: 16.83% против -10.91% соответственно.

EC

1 день
-2.50%
1 месяц
11.05%
С начала года
63.21%
6 месяцев
61.44%
1 год
100.00%
3 года*
40.47%
5 лет*
21.16%
10 лет*
16.83%

MARA

1 день
-2.24%
1 месяц
18.01%
С начала года
55.46%
6 месяцев
11.95%
1 год
-8.94%
3 года*
11.65%
5 лет*
-10.53%
10 лет*
-10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EC и MARA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EC
Ecopetrol S.A.		63.21%58.65%-24.25%41.83%-5.04%0.57%-29.31%38.58%11.95%64.34%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.		55.46%-46.45%-28.61%586.84%-89.59%214.75%1,084.48%-39.16%-91.17%-40.41%

Correlation

The correlation between EC and MARA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2012 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EC:

$32.03B

MARA:

$5.31B

EPS

EC:

$4.26K

MARA:

-$4.95

Коэффициент P/S

EC:

0.00

MARA:

6.62

Общая выручка (12 мес.)

EC:

$116.38T

MARA:

$867.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

EC:

$37.91T

MARA:

$164.95M

EBITDA (12 мес.)

EC:

$42.24T

MARA:

$373.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ecopetrol S.A.

Marathon Digital Holdings, Inc.

Часто сравнивают с EC:
EC с PBREC с CIBEC с WMBEC с XOMEC с IMOEC с FROEC с FBRT
Часто сравнивают с MARA:
MARA с BTC-USDMARA с RIOTMARA с CLSKMARA с MSTRMARA с IRENMARA с HUTMARA с CIFR

Доходность на риск

EC vs. MARA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EC
Ранг доходности на риск EC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг доходности на риск MARA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EC c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECMARADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
-0.12

+2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
0.39

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.05

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.62

-0.13

+7.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.65

-0.21

+17.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EC vs. MARA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EC на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EC и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECMARAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

-0.12

+2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.10

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

-0.08

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.09

+0.23

Просадки

Сравнение просадок EC и MARA

Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и MARA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECMARAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.16%

-99.74%

+9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-70.53%

+57.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.00%

-78.34%

+40.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.60%

-95.87%

+47.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.36%

-99.20%

+25.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.08%

-90.98%

+69.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.23%

-78.00%

+26.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

42.03%

-36.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EC и MARA

Ecopetrol S.A. (EC) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) имеют волатильность 17.04% и 16.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECMARAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.04%

16.33%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.50%

58.00%

-27.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.38%

77.65%

-40.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.66%

105.79%

-68.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.81%

144.06%

-103.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EC и MARA

Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, тогда как MARA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EC
Ecopetrol S.A.		7.58%20.77%20.47%22.02%22.47%0.72%6.92%9.87%4.01%1.06%0.00%14.83%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EC и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00T20.00T30.00T40.00T20222023202420252026
28.41T
174.61M
(EC) Общая выручка
(MARA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EC and MARA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EC has higher volatility (17.04%) compared to MARA (16.33%). In terms of maximum drawdown, EC dropped -90.16% vs MARA's -99.74%.

EC currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EC и MARA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор