PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EC с COIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности EC и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecopetrol S.A. (EC) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.83%
-7.20%
EC
COIN

Доходность по периодам

С начала года, EC показывает доходность -20.33%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью 75.16%.


EC

С начала года

-20.33%

1 месяц

3.74%

6 месяцев

-25.41%

1 год

-19.23%

5 лет (среднегодовая)

-2.96%

10 лет (среднегодовая)

-2.08%

COIN

С начала года

75.16%

1 месяц

45.65%

6 месяцев

28.19%

1 год

163.67%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


ECCOIN
Рыночная капитализация$16.55B$81.26B
EPS$1.89$5.87
Цена/прибыль4.2655.29
PEG коэффициент0.301.09
Общая выручка (12 мес.)$130.32T$5.15B
Валовая прибыль (12 мес.)$43.13T$4.16B
EBITDA (12 мес.)$37.06T$962.72M

Основные характеристики


ECCOIN
Коэф-т Шарпа-0.612.07
Коэф-т Сортино-0.722.76
Коэф-т Омега0.921.31
Коэф-т Кальмара-0.242.64
Коэф-т Мартина-1.087.75
Индекс Язвы15.62%23.08%
Дневная вол-ть28.01%86.58%
Макс. просадка-90.16%-90.90%
Текущая просадка-67.42%-14.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между EC и COIN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EC c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EC, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.612.07
Коэффициент Сортино EC, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.722.76
Коэффициент Омега EC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.921.31
Коэффициент Кальмара EC, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.452.64
Коэффициент Мартина EC, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.087.75
EC
COIN

Показатель коэффициента Шарпа EC на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа COIN равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EC и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61
2.07
EC
COIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EC и COIN

Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 31.53%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EC
Ecopetrol S.A.
31.53%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%8.34%
COIN
Coinbase Global, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EC и COIN

Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, примерно равная максимальной просадке COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и COIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.82%
-14.76%
EC
COIN

Волатильность

Сравнение волатильности EC и COIN

Текущая волатильность для Ecopetrol S.A. (EC) составляет 8.99%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 42.40%. Это указывает на то, что EC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.99%
42.40%
EC
COIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EC и COIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию