PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EC с COIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ECCOIN
Дох-ть с нач. г.-29.61%55.67%
Дох-ть за 1 год-21.83%191.56%
Дох-ть за 3 года-6.53%-8.86%
Коэф-т Шарпа-0.742.49
Коэф-т Сортино-0.943.01
Коэф-т Омега0.891.34
Коэф-т Кальмара-0.292.78
Коэф-т Мартина-1.458.97
Индекс Язвы14.10%23.03%
Дневная вол-ть27.55%83.10%
Макс. просадка-90.16%-90.90%
Текущая просадка-71.21%-24.25%

Фундаментальные показатели


ECCOIN
Рыночная капитализация$15.34B$67.78B
EPS$1.72$5.90
Цена/прибыль4.2845.89
PEG коэффициент0.300.94
Общая выручка (12 мес.)$95.71T$5.15B
Валовая прибыль (12 мес.)$31.17T$4.16B
EBITDA (12 мес.)$34.92T$1.04B

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между EC и COIN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EC и COIN

С начала года, EC показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью 55.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.51%
34.75%
EC
COIN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EC c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EC, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EC, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EC, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EC, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EC, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.45
COIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COIN, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COIN, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COIN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COIN, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COIN, с текущим значением в 8.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.97

Сравнение коэффициента Шарпа EC и COIN

Показатель коэффициента Шарпа EC на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа COIN равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EC и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.74
2.49
EC
COIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EC и COIN

Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 35.68%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EC
Ecopetrol S.A.
35.68%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%8.34%
COIN
Coinbase Global, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EC и COIN

Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, примерно равная максимальной просадке COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и COIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-37.99%
-24.25%
EC
COIN

Волатильность

Сравнение волатильности EC и COIN

Текущая волатильность для Ecopetrol S.A. (EC) составляет 6.47%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 37.61%. Это указывает на то, что EC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.47%
37.61%
EC
COIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EC и COIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию