Сравнение EC с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecopetrol S.A. (EC) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EC или ARCC.
Основные характеристики
| EC | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -29.61% | 15.25% |
| Дох-ть за 1 год | -21.83% | 21.51% |
| Дох-ть за 3 года | -6.53% | 11.26% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.70% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.83% | 13.12% |
| Коэф-т Шарпа | -0.74 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | -0.94 | 2.60 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | -0.29 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | -1.45 | 12.86 |
| Индекс Язвы | 14.10% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 27.55% | 11.40% |
| Макс. просадка | -90.16% | -79.36% |
| Текущая просадка | -71.21% | -0.87% |
Фундаментальные показатели
| EC | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.34B | $13.91B |
| EPS | $1.72 | $2.62 |
| Цена/прибыль | 4.28 | 8.22 |
| PEG коэффициент | 0.30 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $95.71T | $2.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $31.17T | $1.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $34.92T | $1.30B |
Корреляция
Корреляция между EC и ARCC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EC и ARCC
С начала года, EC показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -3.83% против 13.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EC c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EC и ARCC
Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 35.68%, что больше доходности ARCC в 8.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 35.68% | 23.58% | 22.46% | 0.72% | 6.92% | 9.91% | 4.01% | 1.10% | 0.00% | 14.75% | 15.46% | 8.34% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.92% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок EC и ARCC
Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EC и ARCC
Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EC и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности