PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EC с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EC с ARCC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecopetrol S.A. (EC) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EC или ARCC.

Корреляция

Корреляция между EC и ARCC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EC и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecopetrol S.A. (EC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EC:

-0.43

ARCC:

0.65

Коэф-т Сортино

EC:

-0.43

ARCC:

1.00

Коэф-т Омега

EC:

0.95

ARCC:

1.15

Коэф-т Кальмара

EC:

-0.23

ARCC:

0.69

Коэф-т Мартина

EC:

-0.71

ARCC:

2.72

Индекс Язвы

EC:

22.55%

ARCC:

4.75%

Дневная вол-ть

EC:

36.48%

ARCC:

20.68%

Макс. просадка

EC:

-90.16%

ARCC:

-79.40%

Текущая просадка

EC:

-62.79%

ARCC:

-5.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EC:

$17.65B

ARCC:

$14.94B

EPS

EC:

$1.49

ARCC:

$2.04

Коэффициент P/E

EC:

5.71

ARCC:

10.62

Коэффициент PEG

EC:

0.30

ARCC:

3.95

Коэффициент P/S

EC:

0.00

ARCC:

4.95

Коэффициент P/B

EC:

0.93

ARCC:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

EC:

$133.39T

ARCC:

$2.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

EC:

$49.25T

ARCC:

$2.04B

EBITDA (12 мес.)

EC:

$44.73T

ARCC:

$1.83B

Доходность по периодам

С начала года, EC показывает доходность 20.54%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 3.91% против 13.13% соответственно.

EC

С начала года

20.54%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

20.54%

1 год

-15.65%

5 лет

10.24%

10 лет

3.91%

ARCC

С начала года

2.38%

1 месяц

9.06%

6 месяцев

6.51%

1 год

13.45%

5 лет

21.42%

10 лет

13.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EC и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EC
Ранг риск-скорректированной доходности EC, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EC c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EC на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EC и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EC и ARCC

Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.42%, что больше доходности ARCC в 8.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EC
Ecopetrol S.A.		20.42%19.84%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%
ARCC
Ares Capital Corporation		8.76%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок EC и ARCC

Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EC и ARCC

Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EC и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00T20.00T30.00T40.00T20212022202320242025
31.37T
599.00M
(EC) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EC и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ecopetrol S.A. и Ares Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
34.0%
84.3%
(EC) Валовая рентабельность
(ARCC) Валовая рентабельность
EC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ecopetrol S.A. сообщила о валовой прибыли в 10.66T при выручке в 31.37T, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 505.00M при выручке в 599.00M, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

EC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ecopetrol S.A. сообщила об операционной прибыли в 8.38T при выручке в 31.37T, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 434.00M при выручке в 599.00M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.

EC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ecopetrol S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.13T при выручке в 31.37T, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 365.00M при выручке в 599.00M, что соответствует чистой рентабельности 60.9%.