PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EC с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности EC и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecopetrol S.A. (EC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.27%
5.62%
EC
ARCC

Доходность по периодам

С начала года, EC показывает доходность -24.25%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 15.14%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -3.10% против 13.06% соответственно.


EC

С начала года

-24.25%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

-30.31%

1 год

-20.20%

5 лет (среднегодовая)

-3.44%

10 лет (среднегодовая)

-3.10%

ARCC

С начала года

15.14%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

5.87%

1 год

20.22%

5 лет (среднегодовая)

13.23%

10 лет (среднегодовая)

13.06%

Фундаментальные показатели


ECARCC
Рыночная капитализация$15.34B$13.91B
EPS$1.74$2.60
Цена/прибыль4.298.28
PEG коэффициент0.303.95
Общая выручка (12 мес.)$95.71T$2.34B
Валовая прибыль (12 мес.)$31.17T$1.99B
EBITDA (12 мес.)$34.92T$1.30B

Основные характеристики


ECARCC
Коэф-т Шарпа-0.641.76
Коэф-т Сортино-0.772.48
Коэф-т Омега0.911.32
Коэф-т Кальмара-0.252.87
Коэф-т Мартина-1.1912.17
Индекс Язвы14.99%1.64%
Дневная вол-ть28.08%11.36%
Макс. просадка-90.16%-79.36%
Текущая просадка-69.02%-0.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между EC и ARCC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EC c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EC, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.641.76
Коэффициент Сортино EC, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.772.48
Коэффициент Омега EC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.911.32
Коэффициент Кальмара EC, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.252.87
Коэффициент Мартина EC, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.1912.17
EC
ARCC

Показатель коэффициента Шарпа EC на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EC и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.64
1.76
EC
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов EC и ARCC

Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 33.16%, что больше доходности ARCC в 8.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EC
Ecopetrol S.A.
33.16%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%8.34%
ARCC
Ares Capital Corporation
8.93%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%8.84%

Просадки

Сравнение просадок EC и ARCC

Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-69.02%
-0.97%
EC
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности EC и ARCC

Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.57%
3.20%
EC
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EC и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию