PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EC с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EC с ARCC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecopetrol S.A. (EC) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EC или ARCC.

Корреляция

Корреляция между EC и ARCC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EC и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecopetrol S.A. (EC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.92%
909.81%
EC
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EC:

-0.32

ARCC:

0.57

Коэф-т Сортино

EC:

-0.23

ARCC:

0.92

Коэф-т Омега

EC:

0.97

ARCC:

1.14

Коэф-т Кальмара

EC:

-0.16

ARCC:

0.61

Коэф-т Мартина

EC:

-0.53

ARCC:

2.78

Индекс Язвы

EC:

21.57%

ARCC:

4.13%

Дневная вол-ть

EC:

36.08%

ARCC:

20.23%

Макс. просадка

EC:

-90.16%

ARCC:

-79.36%

Текущая просадка

EC:

-61.91%

ARCC:

-9.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EC:

$19.10B

ARCC:

$14.45B

EPS

EC:

$1.54

ARCC:

$2.44

Коэффициент P/E

EC:

6.03

ARCC:

8.65

Коэффициент PEG

EC:

0.30

ARCC:

3.95

Коэффициент P/S

EC:

0.00

ARCC:

4.83

Коэффициент P/B

EC:

1.05

ARCC:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

EC:

$102.03T

ARCC:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

EC:

$38.59T

ARCC:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

EC:

$36.35T

ARCC:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, EC показывает доходность 22.92%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 2.75% против 12.38% соответственно.

EC

С начала года

22.92%

1 месяц

-6.31%

6 месяцев

20.18%

1 год

-12.31%

5 лет

11.21%

10 лет

2.75%

ARCC

С начала года

-1.35%

1 месяц

-5.59%

6 месяцев

2.29%

1 год

11.26%

5 лет

22.67%

10 лет

12.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EC и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EC
Ранг риск-скорректированной доходности EC, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EC c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EC, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EC: -0.32
ARCC: 0.57
Коэффициент Сортино EC, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EC: -0.23
ARCC: 0.92
Коэффициент Омега EC, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EC: 0.97
ARCC: 1.14
Коэффициент Кальмара EC, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EC: -0.16
ARCC: 0.61
Коэффициент Мартина EC, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EC: -0.53
ARCC: 2.78

Показатель коэффициента Шарпа EC на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EC и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.57
EC
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов EC и ARCC

Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.30%, что больше доходности ARCC в 9.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EC
Ecopetrol S.A.		13.30%19.84%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%
ARCC
Ares Capital Corporation		9.10%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок EC и ARCC

Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.91%
-9.31%
EC
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности EC и ARCC

Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 15.61%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.69%
15.61%
EC
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EC и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию