PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EBS с XMMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBS с XMMO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emergent BioSolutions Inc. (EBS) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EBS или XMMO.

Корреляция

Корреляция между EBS и XMMO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EBS и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emergent BioSolutions Inc. (EBS) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EBS:

0.24

XMMO:

0.19

Коэф-т Сортино

EBS:

1.29

XMMO:

0.50

Коэф-т Омега

EBS:

1.17

XMMO:

1.06

Коэф-т Кальмара

EBS:

0.29

XMMO:

0.23

Коэф-т Мартина

EBS:

0.68

XMMO:

0.68

Индекс Язвы

EBS:

41.77%

XMMO:

8.40%

Дневная вол-ть

EBS:

124.84%

XMMO:

24.48%

Макс. просадка

EBS:

-98.89%

XMMO:

-55.37%

Текущая просадка

EBS:

-95.81%

XMMO:

-11.54%

Доходность по периодам

С начала года, EBS показывает доходность -40.90%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции EBS уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: -14.49% против 14.78% соответственно.

EBS

С начала года

-40.90%

1 месяц

20.47%

6 месяцев

-52.00%

1 год

29.29%

5 лет

-41.33%

10 лет

-14.49%

XMMO

С начала года

-2.51%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

-7.63%

1 год

4.69%

5 лет

17.51%

10 лет

14.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EBS и XMMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EBS
Ранг риск-скорректированной доходности EBS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг риск-скорректированной доходности XMMO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMMO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EBS c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emergent BioSolutions Inc. (EBS) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EBS на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBS и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBS и XMMO

EBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EBS
Emergent BioSolutions Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.65%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.51%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%

Просадки

Сравнение просадок EBS и XMMO

Максимальная просадка EBS за все время составила -98.89%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBS и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EBS и XMMO

Загрузка...