PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBS с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBS с XMMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emergent BioSolutions Inc. (EBS) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности EBS и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emergent BioSolutions Inc. (EBS) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBS и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBS
Emergent BioSolutions Inc.		-32.20%29.29%298.33%-79.68%-72.83%-51.48%66.08%-8.99%27.57%41.50%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, EBS показывает доходность -32.20%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции EBS уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: -13.20% против 18.41% соответственно.

EBS

1 день
0.96%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-32.20%
6 месяцев
-8.81%
1 год
76.79%
3 года*
-6.83%
5 лет*
-36.39%
10 лет*
-13.20%

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emergent BioSolutions Inc.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с EBS:
EBS с BSVOEBS с NVCREBS с PLTKEBS с NVDAEBS с ^GSPCEBS с BTDREBS с SMH
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV

Доходность на риск

EBS vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBS
Ранг доходности на риск EBS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBS c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emergent BioSolutions Inc. (EBS) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBSXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.34

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.91

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.41

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

11.42

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBS vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBS на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBS и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBSXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.34

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.60

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.83

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.55

-0.57

Корреляция

Корреляция между EBS и XMMO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBS и XMMO

EBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBS
Emergent BioSolutions Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.65%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок EBS и XMMO

Максимальная просадка EBS за все время составила -98.89%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBS и XMMO.

Загрузка...

Показатели просадок

EBSXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.89%

-55.37%

-43.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.95%

-12.81%

-30.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.14%

-27.91%

-70.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.89%

-36.74%

-62.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.79%

-2.62%

-91.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.60%

-9.52%

-31.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.95%

2.70%

+14.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EBS и XMMO

Emergent BioSolutions Inc. (EBS) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 9.05% и 9.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBSXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

9.04%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.33%

14.39%

+46.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.41%

22.03%

+71.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.08%

21.27%

+80.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.69%

22.11%

+57.58%