Сравнение EBIT.TO с LBIT.TO
EBIT.TO (Evolve Bitcoin ETF CAD) and LBIT.TO (Evolve Levered Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - EBIT.TO is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate, while LBIT.TO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Evolve. EBIT.TO is passively managed, while LBIT.TO is actively managed. Over the past year, EBIT.TO returned -43.99% vs -53.67% for LBIT.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EBIT.TO и LBIT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBIT.TO показывает доходность -30.50%, что значительно выше, чем у LBIT.TO с доходностью -38.18%.
EBIT.TO
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -19.87%
- С начала года
- -30.50%
- 6 месяцев
- -29.96%
- 1 год
- -43.99%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- —
LBIT.TO
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -26.77%
- С начала года
- -38.18%
- 6 месяцев
- -38.43%
- 1 год
- -53.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBIT.TO и LBIT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EBIT.TO Evolve Bitcoin ETF CAD | -30.50% | -0.52% |
LBIT.TO Evolve Levered Bitcoin ETF | -38.18% | 8.66% |
Correlation
The correlation between EBIT.TO and LBIT.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between EBIT.TO and LBIT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBIT.TO vs. LBIT.TO — Ранг доходности на риск
EBIT.TO
LBIT.TO
Сравнение EBIT.TO c LBIT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO) и Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBIT.TO | LBIT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.81 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.87 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.41 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBIT.TO и LBIT.TO
Максимальная просадка EBIT.TO за все время составила -75.45%, что больше максимальной просадки LBIT.TO в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT.TO и LBIT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBIT.TO | LBIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.45% | -61.98% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.56% | -61.98% | +9.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.53% | -61.98% | +9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.24% | -27.03% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.84% | 38.21% | -6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBIT.TO и LBIT.TO
Текущая волатильность для Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO) составляет 13.16%, в то время как у Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что EBIT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBIT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBIT.TO | LBIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 16.68% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.06% | 41.22% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.50% | 52.41% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.08% | 51.66% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.69% | 51.66% | +3.03% |
Сравнение комиссий EBIT.TO и LBIT.TO
И EBIT.TO, и LBIT.TO имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIT.TO и LBIT.TO
Ни EBIT.TO, ни LBIT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EBIT.TO and LBIT.TO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EBIT.TO and LBIT.TO have the same expense ratio: 0.75% per year.
EBIT.TO is categorized as Cryptocurrency, while LBIT.TO is Leveraged Cryptocurrency.
Подберите оптимальное распределение для EBIT.TO и LBIT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор