Сравнение EBIG.L с HERG.L
EBIG.L (Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating) and HERG.L (Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP) are both exchange-traded funds - EBIG.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while HERG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EBIG.L returned 14.80%/yr vs 5.09%/yr for HERG.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EBIG.L и HERG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EBIG.L показывает доходность -14.25%, а HERG.L немного выше – -14.16%.
EBIG.L
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -14.25%
- 6 месяцев
- -15.56%
- 1 год
- -8.06%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HERG.L
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -14.16%
- 6 месяцев
- -16.81%
- 1 год
- -14.46%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- -4.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBIG.L и HERG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EBIG.L Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating | -14.25% | 9.95% | 33.02% | 24.95% | -34.59% | -36.94% |
HERG.L Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP | -14.16% | 15.10% | 20.65% | 0.14% | -27.54% | -10.57% |
Correlation
The correlation between EBIG.L and HERG.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between EBIG.L and HERG.L has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBIG.L vs. HERG.L — Ранг доходности на риск
EBIG.L
HERG.L
Сравнение EBIG.L c HERG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (EBIG.L) и Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBIG.L | HERG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.88 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.58 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -1.08 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBIG.L | HERG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.83 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.21 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок EBIG.L и HERG.L
Максимальная просадка EBIG.L за все время составила -61.10%, что больше максимальной просадки HERG.L в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIG.L и HERG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBIG.L | HERG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.10% | -48.02% | -13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -24.96% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | -24.96% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.35% | -32.54% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.51% | -30.34% | -12.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.87% | 13.35% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBIG.L и HERG.L
Текущая волатильность для Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (EBIG.L) составляет 4.41%, в то время как у Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что EBIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HERG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBIG.L | HERG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 5.04% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.03% | 14.20% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 17.55% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.21% | 20.13% | +9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.21% | 20.40% | +8.81% |
Сравнение комиссий EBIG.L и HERG.L
И EBIG.L, и HERG.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIG.L и HERG.L
EBIG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HERG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EBIG.L Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HERG.L Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP | 0.97% | 0.24% | 0.37% | 0.00% | 0.01% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
EBIG.L and HERG.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EBIG.L and HERG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
EBIG.L is categorized as Consumer Staples Equities, while HERG.L is Technology Equities. EBIG.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while HERG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD.
Подберите оптимальное распределение для EBIG.L и HERG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор