Сравнение EARN с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности EARN и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EARN и VGT

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EARN Ellington Residential Mortgage REIT	-9.19%	-5.88%	24.65%	2.97%	-25.04%	-11.96%	35.60%	17.85%	-3.09%	3.42%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-6.16%	21.77%	29.30%	52.66%	-29.70%	30.45%	46.04%	48.62%	2.46%	37.08%

Доходность по периодам

С начала года, EARN показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции EARN уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 3.33% против 21.51% соответственно.

EARN

1 день: 2.93%

1 месяц: -6.18%

С начала года: -9.19%

6 месяцев: -6.05%

1 год: -0.99%

3 года*: -0.02%

5 лет*: -5.62%

10 лет*: 3.33%

VGT

1 день: 1.28%

1 месяц: -3.61%

С начала года: -6.16%

6 месяцев: -5.90%

1 год: 29.76%

3 года*: 23.10%

5 лет*: 14.83%

10 лет*: 21.51%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Ellington Residential Mortgage REIT

Название символа

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с EARN:

EARN с EFC EARN с AGNC EARN с ECC EARN с JEPI EARN с VNQ EARN с AEP EARN с VOO

Часто сравнивают с VGT:

VGT с QQQ VGT с VOO VGT с QQQM VGT с VUG VGT с SMH VGT с FTEC VGT с XLK

Доходность на риск

EARN vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EARN

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VGT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EARN c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EARN	VGT	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.04	1.10	-1.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.12	1.67	-1.55
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	1.23	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.03	1.88	-1.85
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.08	5.77	-5.69
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EARN vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EARN на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EARN и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EARN	VGT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.04	1.10	-1.14
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.21	0.59	-0.81
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.09	0.88	-0.79
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.05	0.61	-0.56

Корреляция

Корреляция между EARN и VGT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EARN и VGT

Дивидендная доходность EARN за последние двенадцать месяцев составляет около 21.05%, что больше доходности VGT в 0.43%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EARN Ellington Residential Mortgage REIT	21.05%	18.22%	14.50%	15.66%	15.16%	11.36%	8.59%	10.88%	14.17%	13.04%	12.68%	16.19%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.43%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%

Просадки

Сравнение просадок EARN и VGT

Максимальная просадка EARN за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARN и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

	EARN	VGT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.44%	-54.63%	-11.81%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-21.53%	-16.40%	-5.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-49.98%	-35.07%	-14.91%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-66.44%	-35.07%	-31.37%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-32.95%	-11.66%	-21.29%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.87%	-8.00%	-8.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.01%	5.35%	+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EARN и VGT

Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что EARN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EARN	VGT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.96%	8.03%	+2.93%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.76%	16.35%	+1.41%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.67%	27.27%	-1.60%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	26.78%	25.06%	+1.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	37.55%	24.48%	+13.07%

Сравнение EARN с VGT

Доходность

Сравнение доходности EARN и VGT

Сравнение доходности по годам EARN и VGT

Доходность по периодам

EARN

VGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

EARN vs. VGT — Ранг доходности на риск

EARN

VGT

Сравнение EARN c VGT - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EARN vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EARN и VGT

Просадки

Сравнение просадок EARN и VGT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EARN и VGT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)