Сравнение EARN с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EARN или VGT.
Основные характеристики
| EARN | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.69% | 29.70% |
| Дох-ть за 1 год | 36.21% | 44.81% |
| Дох-ть за 3 года | -5.87% | 12.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.72% | 23.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.65% | 21.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 2.89 |
| Коэф-т Мартина | 11.18 | 10.41 |
| Индекс Язвы | 3.07% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 22.18% | 21.11% |
| Макс. просадка | -66.44% | -54.63% |
| Текущая просадка | -23.40% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между EARN и VGT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EARN и VGT
С начала года, EARN показывает доходность 21.69%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 29.70%. За последние 10 лет акции EARN уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 2.65% против 21.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EARN c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EARN и VGT
Дивидендная доходность EARN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности VGT в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | 14.50% | 15.66% | 15.16% | 11.36% | 8.59% | 10.88% | 14.17% | 13.04% | 12.68% | 16.19% | 13.52% | 7.41% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок EARN и VGT
Максимальная просадка EARN за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARN и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EARN и VGT
Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 6.29% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.