PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EARN с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EARN и SCHG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение EARN с SCHG

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EARN или SCHG.

Доходность

Сравнение доходности EARN и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EARN:

-0.25

SCHG:

0.61

Коэф-т Сортино

EARN:

-0.23

SCHG:

1.02

Коэф-т Омега

EARN:

0.97

SCHG:

1.14

Коэф-т Кальмара

EARN:

-0.16

SCHG:

0.66

Коэф-т Мартина

EARN:

-0.77

SCHG:

2.18

Индекс Язвы

EARN:

8.90%

SCHG:

7.12%

Дневная вол-ть

EARN:

24.34%

SCHG:

25.37%

Макс. просадка

EARN:

-66.44%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

EARN:

-28.42%

SCHG:

-5.09%

Доходность по периодам

С начала года, EARN показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции EARN уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 2.66% против 15.86% соответственно.

EARN

С начала года

-8.77%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

-9.69%

1 год

-5.82%

3 года

2.04%

5 лет

2.77%

10 лет

2.66%

SCHG

С начала года

-0.90%

1 месяц

8.58%

6 месяцев

0.32%

1 год

15.40%

3 года

20.90%

5 лет

18.26%

10 лет

15.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ellington Residential Mortgage REIT

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EARN и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EARN
Ранг риск-скорректированной доходности EARN, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EARN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EARN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EARN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EARN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EARN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EARN c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EARN на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EARN и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EARN и SCHG

Дивидендная доходность EARN за последние двенадцать месяцев составляет около 18.15%, что больше доходности SCHG в 0.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EARN
Ellington Residential Mortgage REIT		18.15%14.50%15.66%15.16%11.36%8.59%10.88%14.17%13.04%12.68%16.19%13.52%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок EARN и SCHG

Максимальная просадка EARN за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARN и SCHG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EARN и SCHG

Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что EARN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...