Сравнение EARN с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EARN или SCHG.
Основные характеристики
| EARN | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.69% | 34.22% |
| Дох-ть за 1 год | 36.21% | 47.39% |
| Дох-ть за 3 года | -5.87% | 11.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.72% | 21.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.65% | 16.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 3.74 |
| Коэф-т Мартина | 11.18 | 14.90 |
| Индекс Язвы | 3.07% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 22.18% | 17.06% |
| Макс. просадка | -66.44% | -34.59% |
| Текущая просадка | -23.40% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EARN и SCHG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EARN и SCHG
С начала года, EARN показывает доходность 21.69%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.22%. За последние 10 лет акции EARN уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 2.65% против 16.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EARN c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EARN и SCHG
Дивидендная доходность EARN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | 14.50% | 15.66% | 15.16% | 11.36% | 8.59% | 10.88% | 14.17% | 13.04% | 12.68% | 16.19% | 13.52% | 7.41% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок EARN и SCHG
Максимальная просадка EARN за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARN и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EARN и SCHG
Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что EARN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.