Сравнение EAPCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EAPCX или VOO.
Корреляция
Корреляция между EAPCX и VOO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EAPCX и VOO
Основные характеристики
EAPCX:
1.23
VOO:
1.47
EAPCX:
1.78
VOO:
1.99
EAPCX:
1.22
VOO:
1.27
EAPCX:
0.96
VOO:
2.23
EAPCX:
3.10
VOO:
9.05
EAPCX:
4.48%
VOO:
2.08%
EAPCX:
11.29%
VOO:
12.84%
EAPCX:
-50.10%
VOO:
-33.99%
EAPCX:
-3.04%
VOO:
-3.08%
Доходность по периодам
С начала года, EAPCX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции EAPCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.58% против 13.01% соответственно.
EAPCX
4.76%
0.16%
8.21%
13.12%
14.45%
5.58%
VOO
1.40%
-1.79%
6.13%
17.41%
15.83%
13.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAPCX и VOO
EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EAPCX и VOO
EAPCX
VOO
Сравнение EAPCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPCX и VOO
Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 5.22% | 5.47% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 2.92% | 1.12% | 0.41% | 4.98% | 6.50% | 0.00% | 1.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок EAPCX и VOO
Максимальная просадка EAPCX за все время составила -50.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EAPCX и VOO
Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) составляет 2.38%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.