Сравнение EAPCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EAPCX или VOO.
Корреляция
Корреляция между EAPCX и VOO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EAPCX и VOO
Основные характеристики
EAPCX:
0.22
VOO:
2.22
EAPCX:
0.36
VOO:
2.95
EAPCX:
1.05
VOO:
1.42
EAPCX:
0.17
VOO:
3.27
EAPCX:
0.60
VOO:
14.57
EAPCX:
4.55%
VOO:
1.90%
EAPCX:
12.62%
VOO:
12.47%
EAPCX:
-50.10%
VOO:
-33.99%
EAPCX:
-12.22%
VOO:
-1.77%
Доходность по периодам
С начала года, EAPCX показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.92%. За последние 10 лет акции EAPCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.92% против 13.12% соответственно.
EAPCX
3.07%
-6.65%
-6.65%
2.37%
10.08%
3.92%
VOO
26.92%
0.27%
10.43%
27.36%
14.95%
13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAPCX и VOO
EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EAPCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPCX и VOO
EAPCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 0.00% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 2.92% | 1.12% | 0.41% | 4.98% | 6.50% | 0.00% | 1.52% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EAPCX и VOO
Максимальная просадка EAPCX за все время составила -50.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EAPCX и VOO
Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.