Сравнение EAPCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EAPCX или VOO.
Корреляция
Корреляция между EAPCX и VOO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EAPCX и VOO
Основные характеристики
EAPCX:
0.11
VOO:
0.30
EAPCX:
0.23
VOO:
0.55
EAPCX:
1.03
VOO:
1.08
EAPCX:
0.11
VOO:
0.30
EAPCX:
0.30
VOO:
1.37
EAPCX:
4.70%
VOO:
4.10%
EAPCX:
12.45%
VOO:
18.73%
EAPCX:
-50.10%
VOO:
-33.99%
EAPCX:
-5.61%
VOO:
-13.97%
Доходность по периодам
С начала года, EAPCX показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -10.00%. За последние 10 лет акции EAPCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.34% против 11.73% соответственно.
EAPCX
2.30%
-3.71%
2.53%
1.27%
16.99%
5.34%
VOO
-10.00%
-7.00%
-9.11%
5.82%
14.67%
11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAPCX и VOO
EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EAPCX и VOO
EAPCX
VOO
Сравнение EAPCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPCX и VOO
Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности VOO в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 5.35% | 5.47% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 2.92% | 1.12% | 0.41% | 4.98% | 6.50% | 0.00% | 1.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок EAPCX и VOO
Максимальная просадка EAPCX за все время составила -50.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EAPCX и VOO
Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) составляет 6.11%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.