PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPCX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAPCX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EAPCX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAPCX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		17.25%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, EAPCX показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EAPCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.17% против 14.14% соответственно.

EAPCX

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
17.25%
6 месяцев
25.77%
1 год
32.66%
3 года*
15.07%
5 лет*
16.10%
10 лет*
11.17%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с KMLMEAPCX с SWAGXEAPCX с SWPPX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий EAPCX и VOO

EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

EAPCX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPCX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPCXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.01

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

1.53

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

1.55

+2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.97

7.31

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPCX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPCX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPCX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPCXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.01

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.71

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.83

-0.55

Корреляция

Корреляция между EAPCX и VOO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPCX и VOO

Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.28%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок EAPCX и VOO

Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

EAPCXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.59%

-33.99%

-18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-11.98%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-24.52%

+6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

-33.99%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-5.55%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.03%

-3.72%

-19.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.55%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPCX и VOO

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) составляет 4.58%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAPCXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.34%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

9.47%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

18.11%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

16.82%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

17.99%

-4.70%