Сравнение EAPCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EAPCX или VOO.
Основные характеристики
| EAPCX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.02% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 5.41% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | 6.03% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.63% | 15.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.71% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 0.78 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 1.34 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 4.42% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.61% | 12.23% |
| Макс. просадка | -50.10% | -33.99% |
| Текущая просадка | -8.01% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между EAPCX и VOO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EAPCX и VOO
С начала года, EAPCX показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. За последние 10 лет акции EAPCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.71% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAPCX и VOO
EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EAPCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPCX и VOO
Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 3.18% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 2.92% | 1.12% | 0.41% | 4.98% | 6.50% | 0.00% | 1.52% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EAPCX и VOO
Максимальная просадка EAPCX за все время составила -50.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EAPCX и VOO
Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.89% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.