Сравнение EAPCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EAPCX или VOO.
Корреляция
Корреляция между EAPCX и VOO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EAPCX и VOO
Основные характеристики
EAPCX:
1.22
VOO:
1.93
EAPCX:
1.76
VOO:
2.58
EAPCX:
1.21
VOO:
1.35
EAPCX:
0.89
VOO:
2.94
EAPCX:
3.06
VOO:
12.34
EAPCX:
4.48%
VOO:
2.01%
EAPCX:
11.22%
VOO:
12.90%
EAPCX:
-50.10%
VOO:
-33.99%
EAPCX:
-2.34%
VOO:
-0.78%
Доходность по периодам
С начала года, EAPCX показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции EAPCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.56% против 13.68% соответственно.
EAPCX
4.60%
4.60%
9.63%
13.13%
13.81%
5.56%
VOO
3.25%
3.25%
12.18%
26.99%
15.30%
13.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAPCX и VOO
EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EAPCX и VOO
EAPCX
VOO
Сравнение EAPCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPCX и VOO
Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 5.23% | 5.47% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 2.92% | 1.12% | 0.41% | 4.98% | 6.50% | 0.00% | 1.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок EAPCX и VOO
Максимальная просадка EAPCX за все время составила -50.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EAPCX и VOO
Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) составляет 3.07%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.