PortfoliosLab logo
Сравнение EADSY с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EADSY и SCHG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EADSY и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Airbus Group NV (EADSY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,063.15%
814.06%
EADSY
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EADSY:

-0.13

SCHG:

0.54

Коэф-т Сортино

EADSY:

0.02

SCHG:

0.91

Коэф-т Омега

EADSY:

1.00

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

EADSY:

-0.17

SCHG:

0.58

Коэф-т Мартина

EADSY:

-0.34

SCHG:

2.03

Индекс Язвы

EADSY:

12.32%

SCHG:

6.67%

Дневная вол-ть

EADSY:

30.74%

SCHG:

25.02%

Макс. просадка

EADSY:

-68.25%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

EADSY:

-11.89%

SCHG:

-13.18%

Доходность по периодам

С начала года, EADSY показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.34%. За последние 10 лет акции EADSY уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.03% против 14.97% соответственно.


EADSY

С начала года

4.17%

1 месяц

-7.41%

6 месяцев

9.64%

1 год

-1.00%

5 лет

22.45%

10 лет

11.03%

SCHG

С начала года

-9.34%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

-4.94%

1 год

11.94%

5 лет

17.84%

10 лет

14.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EADSY и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EADSY
Ранг риск-скорректированной доходности EADSY, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EADSY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADSY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADSY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADSY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADSY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EADSY c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbus Group NV (EADSY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EADSY, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EADSY: -0.13
SCHG: 0.54
Коэффициент Сортино EADSY, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EADSY: 0.02
SCHG: 0.91
Коэффициент Омега EADSY, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EADSY: 1.00
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара EADSY, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EADSY: -0.17
SCHG: 0.58
Коэффициент Мартина EADSY, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EADSY: -0.34
SCHG: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа EADSY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EADSY и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.54
EADSY
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EADSY и SCHG

EADSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EADSY
Airbus Group NV
0.00%1.90%1.24%1.40%0.00%1.83%1.26%1.92%1.47%2.21%2.03%3.61%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок EADSY и SCHG

Максимальная просадка EADSY за все время составила -68.25%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EADSY и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.89%
-13.18%
EADSY
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности EADSY и SCHG

Текущая волатильность для Airbus Group NV (EADSY) составляет 15.68%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что EADSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.68%
16.60%
EADSY
SCHG