PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EADSY с LMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EADSY и LMT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности EADSY и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Airbus Group NV (EADSY) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
549.14%
629.19%
EADSY
LMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EADSY:

-0.38

LMT:

-0.04

Коэф-т Сортино

EADSY:

-0.35

LMT:

0.08

Коэф-т Омега

EADSY:

0.96

LMT:

1.01

Коэф-т Кальмара

EADSY:

-0.44

LMT:

-0.03

Коэф-т Мартина

EADSY:

-0.77

LMT:

-0.07

Индекс Язвы

EADSY:

14.09%

LMT:

14.11%

Дневная вол-ть

EADSY:

28.97%

LMT:

21.94%

Макс. просадка

EADSY:

-68.25%

LMT:

-70.23%

Текущая просадка

EADSY:

-15.48%

LMT:

-28.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EADSY:

$135.78B

LMT:

$101.37B

EPS

EADSY:

$1.46

LMT:

$22.33

Цена/прибыль

EADSY:

27.27

LMT:

19.35

PEG коэффициент

EADSY:

1.02

LMT:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

EADSY:

$56.40B

LMT:

$53.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

EADSY:

$8.74B

LMT:

$5.02B

EBITDA (12 мес.)

EADSY:

$7.60B

LMT:

$6.37B

Доходность по периодам

С начала года, EADSY показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у LMT с доходностью -10.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EADSY имеют среднегодовую доходность 11.21%, а акции LMT немного отстают с 10.96%.


EADSY

С начала года

-0.08%

1 месяц

-15.30%

6 месяцев

13.81%

1 год

-11.22%

5 лет

26.47%

10 лет

11.21%

LMT

С начала года

-10.41%

1 месяц

-6.14%

6 месяцев

-27.61%

1 год

-2.32%

5 лет

7.15%

10 лет

10.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EADSY и LMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EADSY
Ранг риск-скорректированной доходности EADSY, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EADSY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADSY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADSY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADSY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADSY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

LMT
Ранг риск-скорректированной доходности LMT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EADSY c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbus Group NV (EADSY) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EADSY, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
EADSY: -0.38
LMT: -0.04
Коэффициент Сортино EADSY, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EADSY: -0.35
LMT: 0.08
Коэффициент Омега EADSY, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EADSY: 0.96
LMT: 1.01
Коэффициент Кальмара EADSY, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
EADSY: -0.44
LMT: -0.03
Коэффициент Мартина EADSY, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
EADSY: -0.77
LMT: -0.07

Показатель коэффициента Шарпа EADSY на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа LMT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EADSY и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
-0.04
EADSY
LMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EADSY и LMT

Дивидендная доходность EADSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности LMT в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EADSY
Airbus Group NV
1.90%1.90%1.24%1.40%0.00%1.83%1.26%1.92%1.47%2.21%2.03%3.61%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.99%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%

Просадки

Сравнение просадок EADSY и LMT

Максимальная просадка EADSY за все время составила -68.25%, примерно равная максимальной просадке LMT в -70.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EADSY и LMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.48%
-28.72%
EADSY
LMT

Волатильность

Сравнение волатильности EADSY и LMT

Airbus Group NV (EADSY) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что EADSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.64%
9.46%
EADSY
LMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EADSY и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airbus Group NV и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab