PortfoliosLab logo
Сравнение EADSY с LMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EADSY и LMT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EADSY и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Airbus Group NV (EADSY) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
576.70%
703.67%
EADSY
LMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EADSY:

-0.13

LMT:

0.28

Коэф-т Сортино

EADSY:

0.02

LMT:

0.51

Коэф-т Омега

EADSY:

1.00

LMT:

1.08

Коэф-т Кальмара

EADSY:

-0.17

LMT:

0.21

Коэф-т Мартина

EADSY:

-0.34

LMT:

0.42

Индекс Язвы

EADSY:

12.32%

LMT:

15.23%

Дневная вол-ть

EADSY:

30.74%

LMT:

22.97%

Макс. просадка

EADSY:

-68.25%

LMT:

-70.23%

Текущая просадка

EADSY:

-11.89%

LMT:

-21.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EADSY:

$126.83B

LMT:

$111.59B

EPS

EADSY:

$1.51

LMT:

$23.21

Коэффициент P/E

EADSY:

26.65

LMT:

20.52

Коэффициент PEG

EADSY:

0.99

LMT:

1.74

Коэффициент P/S

EADSY:

1.83

LMT:

1.55

Коэффициент P/B

EADSY:

5.71

LMT:

16.75

Общая выручка (12 мес.)

EADSY:

$56.40B

LMT:

$71.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

EADSY:

$8.74B

LMT:

$7.35B

EBITDA (12 мес.)

EADSY:

$7.60B

LMT:

$9.08B

Доходность по периодам

С начала года, EADSY показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у LMT с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции EADSY уступали акциям LMT по среднегодовой доходности: 11.03% против 12.71% соответственно.


EADSY

С начала года

4.17%

1 месяц

-7.41%

6 месяцев

9.64%

1 год

-1.00%

5 лет

22.45%

10 лет

11.03%

LMT

С начала года

-1.26%

1 месяц

7.88%

6 месяцев

-13.03%

1 год

5.96%

5 лет

7.07%

10 лет

12.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EADSY и LMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EADSY
Ранг риск-скорректированной доходности EADSY, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EADSY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADSY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADSY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADSY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADSY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

LMT
Ранг риск-скорректированной доходности LMT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EADSY c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbus Group NV (EADSY) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EADSY, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EADSY: -0.13
LMT: 0.28
Коэффициент Сортино EADSY, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EADSY: 0.02
LMT: 0.51
Коэффициент Омега EADSY, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EADSY: 1.00
LMT: 1.08
Коэффициент Кальмара EADSY, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EADSY: -0.17
LMT: 0.21
Коэффициент Мартина EADSY, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EADSY: -0.34
LMT: 0.42

Показатель коэффициента Шарпа EADSY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа LMT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EADSY и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.28
EADSY
LMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EADSY и LMT

EADSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EADSY
Airbus Group NV
0.00%1.90%1.24%1.40%0.00%1.83%1.26%1.92%1.47%2.21%2.03%3.61%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.71%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%

Просадки

Сравнение просадок EADSY и LMT

Максимальная просадка EADSY за все время составила -68.25%, примерно равная максимальной просадке LMT в -70.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EADSY и LMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.89%
-21.44%
EADSY
LMT

Волатильность

Сравнение волатильности EADSY и LMT

Airbus Group NV (EADSY) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что EADSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.68%
9.01%
EADSY
LMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EADSY и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airbus Group NV и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию