Сравнение EACC.NEO с QQCL.TO
EACC.NEO (Global X MSCI EAFE Covered Call ETF) and QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - EACC.NEO is a Derivative Income fund tracking the MSCI EAFE Index, while QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. EACC.NEO is passively managed, while QQCL.TO is actively managed. Over the past year, EACC.NEO returned 20.09% vs 43.70% for QQCL.TO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. EACC.NEO charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for QQCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности EACC.NEO и QQCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EACC.NEO показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у QQCL.TO с доходностью 20.29%.
EACC.NEO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQCL.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 17.48%
- 1 год
- 43.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EACC.NEO и QQCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EACC.NEO Global X MSCI EAFE Covered Call ETF | 8.26% | 18.86% | 0.72% |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 20.29% | 13.10% | 24.06% |
Correlation
The correlation between EACC.NEO and QQCL.TO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.50 |
The correlation between EACC.NEO and QQCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EACC.NEO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск
EACC.NEO
QQCL.TO
Сравнение EACC.NEO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI EAFE Covered Call ETF (EACC.NEO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EACC.NEO | QQCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.50 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 4.11 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 15.38 | -9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EACC.NEO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.79 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.51 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок EACC.NEO и QQCL.TO
Максимальная просадка EACC.NEO за все время составила -13.35%, что меньше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACC.NEO и QQCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EACC.NEO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.35% | -25.63% | +12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -10.68% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.47% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -3.32% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.85% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EACC.NEO и QQCL.TO
Global X MSCI EAFE Covered Call ETF (EACC.NEO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) имеют волатильность 4.26% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EACC.NEO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.34% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 12.59% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 15.75% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 20.37% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 20.37% | -5.32% |
Сравнение комиссий EACC.NEO и QQCL.TO
EACC.NEO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QQCL.TO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EACC.NEO и QQCL.TO
Дивидендная доходность EACC.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что меньше доходности QQCL.TO в 13.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EACC.NEO Global X MSCI EAFE Covered Call ETF | 7.43% | 7.55% | 5.12% | 0.00% |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 13.21% | 14.54% | 11.87% | 3.68% |
Часто задаваемые вопросы
EACC.NEO and QQCL.TO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EACC.NEO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EACC.NEO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for QQCL.TO.
EACC.NEO is categorized as Derivative Income, while QQCL.TO is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.49% for EACC.NEO and 0.85% for QQCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для EACC.NEO и QQCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор