Сравнение EACC.NEO с INTY.TO
EACC.NEO (Global X MSCI EAFE Covered Call ETF) and INTY.TO (Evolve International Equity UltraYield ETF) are both Derivative Income funds tracking the MSCI EAFE Index, from Global X and Evolve respectively. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EACC.NEO charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for INTY.TO.
Доходность
Сравнение доходности EACC.NEO и INTY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EACC.NEO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTY.TO
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EACC.NEO и INTY.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EACC.NEO Global X MSCI EAFE Covered Call ETF | 4.15% |
INTY.TO Evolve International Equity UltraYield ETF | -2.19% |
Correlation
The correlation between EACC.NEO and INTY.TO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EACC.NEO vs. INTY.TO — Ранг доходности на риск
EACC.NEO
INTY.TO
Сравнение EACC.NEO c INTY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI EAFE Covered Call ETF (EACC.NEO) и Evolve International Equity UltraYield ETF (INTY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EACC.NEO | INTY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EACC.NEO | INTY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | -0.23 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок EACC.NEO и INTY.TO
Максимальная просадка EACC.NEO за все время составила -13.35%, что больше максимальной просадки INTY.TO в -11.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACC.NEO и INTY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EACC.NEO | INTY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.35% | -11.06% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -4.67% | +4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -5.98% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EACC.NEO и INTY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EACC.NEO | INTY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 24.61% | -9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 24.61% | -9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 24.61% | -9.56% |
Сравнение комиссий EACC.NEO и INTY.TO
EACC.NEO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INTY.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EACC.NEO и INTY.TO
Дивидендная доходность EACC.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что меньше доходности INTY.TO в 10.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EACC.NEO Global X MSCI EAFE Covered Call ETF | 7.43% | 7.55% | 5.12% |
INTY.TO Evolve International Equity UltraYield ETF | 10.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EACC.NEO and INTY.TO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EACC.NEO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EACC.NEO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for INTY.TO.
Both ETFs track MSCI EAFE Index. They also come from different issuers: Global X and Evolve. Their fees differ too: 0.49% for EACC.NEO and 0.60% for INTY.TO.
Подберите оптимальное распределение для EACC.NEO и INTY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор