Сравнение EACC.NEO с HXT.TO
EACC.NEO (Global X MSCI EAFE Covered Call ETF) and HXT.TO (Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - EACC.NEO is a Derivative Income fund tracking the MSCI EAFE Index, while HXT.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. Both are passively managed. Over the past year, EACC.NEO returned 20.45% vs 33.83% for HXT.TO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EACC.NEO charges 0.49%/yr vs 0.07%/yr for HXT.TO.
Доходность
Сравнение доходности EACC.NEO и HXT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EACC.NEO показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у HXT.TO с доходностью 11.43%.
EACC.NEO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 9.58%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HXT.TO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение доходности по годам EACC.NEO и HXT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EACC.NEO Global X MSCI EAFE Covered Call ETF | 8.26% | 18.86% | 0.72% |
HXT.TO Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF | 11.43% | 28.74% | 12.59% |
Correlation
The correlation between EACC.NEO and HXT.TO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.59 |
The correlation between EACC.NEO and HXT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EACC.NEO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск
EACC.NEO
HXT.TO
Сравнение EACC.NEO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI EAFE Covered Call ETF (EACC.NEO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EACC.NEO | HXT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.52 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 4.40 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 20.45 | -14.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EACC.NEO | HXT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.88 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.70 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок EACC.NEO и HXT.TO
Максимальная просадка EACC.NEO за все время составила -13.35%, что меньше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACC.NEO и HXT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EACC.NEO | HXT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.35% | -35.48% | +22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -7.71% | -3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -4.66% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 1.65% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EACC.NEO и HXT.TO
Global X MSCI EAFE Covered Call ETF (EACC.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что EACC.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EACC.NEO | HXT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 3.40% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 9.40% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 11.77% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 12.77% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 15.17% | -0.12% |
Сравнение комиссий EACC.NEO и HXT.TO
EACC.NEO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EACC.NEO и HXT.TO
Дивидендная доходность EACC.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, тогда как HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EACC.NEO Global X MSCI EAFE Covered Call ETF | 7.43% | 7.55% | 5.12% |
HXT.TO Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EACC.NEO and HXT.TO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXT.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXT.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for EACC.NEO.
EACC.NEO is categorized as Derivative Income, while HXT.TO is Canada Equities. EACC.NEO tracks MSCI EAFE Index, while HXT.TO tracks S&P/TSX 60 Index. Their fees differ too: 0.49% for EACC.NEO and 0.07% for HXT.TO.
Подберите оптимальное распределение для EACC.NEO и HXT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор