PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EA с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EA и VGT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности EA и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Electronic Arts Inc. (EA) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
222.85%
1,448.46%
EA
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EA:

0.49

VGT:

1.55

Коэф-т Сортино

EA:

0.78

VGT:

2.05

Коэф-т Омега

EA:

1.10

VGT:

1.28

Коэф-т Кальмара

EA:

0.61

VGT:

2.18

Коэф-т Мартина

EA:

1.54

VGT:

7.80

Индекс Язвы

EA:

5.68%

VGT:

4.26%

Дневная вол-ть

EA:

18.01%

VGT:

21.45%

Макс. просадка

EA:

-84.24%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

EA:

-11.91%

VGT:

-2.41%

Доходность по периодам

С начала года, EA показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 31.34%. За последние 10 лет акции EA уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.23% против 20.77% соответственно.


EA

С начала года

8.60%

1 месяц

-11.24%

6 месяцев

6.54%

1 год

7.75%

5 лет

6.99%

10 лет

12.23%

VGT

С начала года

31.34%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

9.77%

1 год

31.45%

5 лет

22.00%

10 лет

20.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EA c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electronic Arts Inc. (EA) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.491.55
Коэффициент Сортино EA, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.782.05
Коэффициент Омега EA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.28
Коэффициент Кальмара EA, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.612.18
Коэффициент Мартина EA, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.547.80
EA
VGT

Показатель коэффициента Шарпа EA на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EA и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.49
1.55
EA
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EA и VGT

Дивидендная доходность EA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VGT в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EA
Electronic Arts Inc.
0.51%0.56%0.61%0.52%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок EA и VGT

Максимальная просадка EA за все время составила -84.24%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EA и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.91%
-2.41%
EA
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности EA и VGT

Electronic Arts Inc. (EA) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 5.49% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.49%
5.62%
EA
VGT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab