PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EA с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EA и SCHD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности EA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Electronic Arts Inc. (EA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
546.25%
394.81%
EA
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EA:

0.49

SCHD:

1.20

Коэф-т Сортино

EA:

0.78

SCHD:

1.76

Коэф-т Омега

EA:

1.10

SCHD:

1.21

Коэф-т Кальмара

EA:

0.61

SCHD:

1.69

Коэф-т Мартина

EA:

1.54

SCHD:

5.86

Индекс Язвы

EA:

5.68%

SCHD:

2.30%

Дневная вол-ть

EA:

18.01%

SCHD:

11.25%

Макс. просадка

EA:

-84.24%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

EA:

-11.91%

SCHD:

-6.72%

Доходность по периодам

С начала года, EA показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции EA превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.23% против 10.86% соответственно.


EA

С начала года

8.60%

1 месяц

-11.24%

6 месяцев

6.54%

1 год

7.75%

5 лет

6.99%

10 лет

12.23%

SCHD

С начала года

11.54%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

7.86%

1 год

12.63%

5 лет

10.97%

10 лет

10.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electronic Arts Inc. (EA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.491.20
Коэффициент Сортино EA, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.781.76
Коэффициент Омега EA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.21
Коэффициент Кальмара EA, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.611.69
Коэффициент Мартина EA, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.545.86
EA
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа EA на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.49
1.20
EA
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EA и SCHD

Дивидендная доходность EA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SCHD в 3.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EA
Electronic Arts Inc.
0.51%0.56%0.61%0.52%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок EA и SCHD

Максимальная просадка EA за все время составила -84.24%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EA и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.91%
-6.72%
EA
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности EA и SCHD

Electronic Arts Inc. (EA) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что EA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.49%
3.88%
EA
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab