PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EA с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EA с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Electronic Arts Inc. (EA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Electronic Arts Inc. (EA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EA и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EA
Electronic Arts Inc.		-0.27%40.33%7.49%12.67%-6.84%-7.69%33.75%36.24%-24.89%33.39%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, EA показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EA имеют среднегодовую доходность 12.26%, а акции SCHD немного отстают с 12.25%.

EA

1 день
-0.14%
1 месяц
1.25%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.16%
1 год
40.35%
3 года*
19.73%
5 лет*
8.67%
10 лет*
12.26%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Electronic Arts Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с EA:
EA с TTWOEA с SPYEA с UBSFYEA с BJKEA с QQQEA с VOOEA с GAMR
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

EA vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EA
Ранг доходности на риск EA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EA: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electronic Arts Inc. (EA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EASCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.88

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

1.32

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.19

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.60

1.05

+3.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.88

3.55

+10.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EA vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EA на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EASCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.88

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.58

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.74

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.84

-0.45

Корреляция

Корреляция между EA и SCHD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EA и SCHD

Дивидендная доходность EA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EA
Electronic Arts Inc.		0.37%0.37%0.52%0.56%0.61%0.52%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок EA и SCHD

Максимальная просадка EA за все время составила -84.24%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EA и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

EASCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.24%

-33.37%

-50.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-12.74%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.54%

-16.85%

-13.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.83%

-33.37%

-16.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-3.43%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.35%

-3.34%

-23.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.75%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EA и SCHD

Текущая волатильность для Electronic Arts Inc. (EA) составляет 2.06%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что EA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EASCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.33%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

7.96%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

15.69%

+8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

14.40%

+9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

16.70%

+11.50%