Сравнение E903.DE с CEMT.DE
E903.DE (Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - E903.DE tracks the DivDAX® while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, E903.DE returned 7.64%/yr vs 6.44%/yr for CEMT.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности E903.DE и CEMT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции E903.DE превзошли акции CEMT.DE по среднегодовой доходности: 7.64% против 6.44% соответственно.
E903.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 7.64%
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам E903.DE и CEMT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E903.DE Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist | 1.54% | 21.96% | 4.36% | 17.02% | -10.82% | 13.58% | 1.62% | 23.29% | -16.27% | 13.76% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 28.81% | -13.99% | 13.62% |
Correlation
The correlation between E903.DE and CEMT.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2015 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between E903.DE and CEMT.DE has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E903.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск
E903.DE
CEMT.DE
Сравнение E903.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist (E903.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| E903.DE | CEMT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.10 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 4.03 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| E903.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.28 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок E903.DE и CEMT.DE
Максимальная просадка E903.DE за все время составила -41.56%, что больше максимальной просадки CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E903.DE и CEMT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E903.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.56% | -37.66% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -4.26% | -5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.78% | -14.36% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -29.23% | +3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -37.66% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -0.39% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -7.08% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 1.16% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности E903.DE и CEMT.DE
Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist (E903.DE) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что E903.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E903.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 0.00% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 0.00% | +11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 6.11% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 14.61% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 16.11% | +2.57% |
Сравнение комиссий E903.DE и CEMT.DE
И E903.DE, и CEMT.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E903.DE и CEMT.DE
Дивидендная доходность E903.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как CEMT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
E903.DE Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist | 3.61% | 3.66% | 4.20% | 5.26% | 3.88% | 2.62% | 3.28% | 3.24% | 3.74% | 2.45% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
E903.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
E903.DE and CEMT.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.
E903.DE tracks DivDAX®, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. They also come from different issuers: Amundi and iShares.
Подберите оптимальное распределение для E903.DE и CEMT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор