PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E6BR.DE с LCHM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение E6BR.DE с LCHM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

E6BR.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist) and LCHM.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc) are both Industrials Equities funds from Amundi - E6BR.DE tracks the STOXX® Europe 600 Basic Resources while LCHM.DE tracks the STOXX® Europe 600 Chemicals. Both are passively managed. Over the past 10 years, E6BR.DE returned 15.56%/yr vs 9.52%/yr for LCHM.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности E6BR.DE и LCHM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc (LCHM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, E6BR.DE показывает доходность 32.12%, что значительно выше, чем у LCHM.DE с доходностью 22.92%. За последние 10 лет акции E6BR.DE превзошли акции LCHM.DE по среднегодовой доходности: 15.56% против 9.52% соответственно.

E6BR.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
5.50%
С начала года
32.12%
6 месяцев
41.45%
1 год
78.43%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.65%
10 лет*
15.56%

LCHM.DE

1 день
-0.50%
1 месяц
3.76%
С начала года
22.92%
6 месяцев
27.52%
1 год
33.65%
3 года*
10.91%
5 лет*
6.53%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам E6BR.DE и LCHM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
E6BR.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist		32.12%33.08%-9.05%-6.66%9.00%27.01%12.86%22.79%-12.99%21.27%
LCHM.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc		22.92%13.24%-9.83%16.21%-14.63%24.72%10.72%24.43%-9.02%13.19%

Correlation

The correlation between E6BR.DE and LCHM.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2008 г.

0.61

Over the past year, E6BR.DE and LCHM.DE have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist

Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с E6BR.DE:
E6BR.DE с XDWM.DEE6BR.DE с LBRE.DEE6BR.DE с LIGS.DEE6BR.DE с EXV6.DEE6BR.DE с WELT.DEE6BR.DE с EXH4.DEE6BR.DE с EXV8.DE
Часто сравнивают с LCHM.DE:
LCHM.DE с SPYP.DELCHM.DE с WELH.DELCHM.DE с DFEN.DELCHM.DE с LBRE.DELCHM.DE с JEDI.DELCHM.DE с XUIN.DELCHM.DE с ESIN.DE

Доходность на риск

E6BR.DE vs. LCHM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E6BR.DE
Ранг доходности на риск E6BR.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E6BR.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E6BR.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E6BR.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E6BR.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E6BR.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LCHM.DE
Ранг доходности на риск LCHM.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCHM.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCHM.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCHM.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCHM.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCHM.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E6BR.DE c LCHM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc (LCHM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E6BR.DELCHM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
1.91

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.62

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.32

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

2.55

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.44

10.41

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E6BR.DE vs. LCHM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E6BR.DE на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа LCHM.DE равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E6BR.DE и LCHM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E6BR.DELCHM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

1.91

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.36

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.47

-0.29

Просадки

Сравнение просадок E6BR.DE и LCHM.DE

Максимальная просадка E6BR.DE за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки LCHM.DE в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E6BR.DE и LCHM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

E6BR.DELCHM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.16%

-47.72%

-18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-13.34%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.28%

-24.12%

-9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.00%

-24.60%

-15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.33%

-31.17%

-13.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-1.74%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.97%

-8.36%

-14.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.24%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности E6BR.DE и LCHM.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc (LCHM.DE) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что E6BR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCHM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

E6BR.DELCHM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

6.63%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.75%

14.76%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.95%

17.86%

+8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.47%

17.73%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.59%

17.92%

+9.67%

Сравнение комиссий E6BR.DE и LCHM.DE

И E6BR.DE, и LCHM.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E6BR.DE и LCHM.DE

Дивидендная доходность E6BR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как LCHM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
E6BR.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist		1.75%2.31%4.15%0.00%5.98%5.68%3.72%5.24%3.59%
LCHM.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, E6BR.DE and LCHM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

E6BR.DE and LCHM.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

E6BR.DE tracks STOXX® Europe 600 Basic Resources, while LCHM.DE tracks STOXX® Europe 600 Chemicals.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для E6BR.DE и LCHM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор