PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E500.DE с EQQQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение E500.DE с EQQQ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE).

E500.DE и EQQQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. EQQQ.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности E500.DE и EQQQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E500.DE и EQQQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)		-5.09%15.32%22.74%23.33%-21.41%28.61%16.03%27.42%-8.60%18.82%
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		-4.18%6.94%33.67%51.32%-30.10%39.43%34.58%42.87%3.12%15.81%

Доходность по периодам

С начала года, E500.DE показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у EQQQ.DE с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции E500.DE уступали акциям EQQQ.DE по среднегодовой доходности: 11.40% против 18.60% соответственно.

E500.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.50%
1 год
14.61%
3 года*
15.79%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.40%

EQQQ.DE

1 день
0.16%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-1.98%
1 год
15.87%
3 года*
20.53%
5 лет*
13.39%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с E500.DE:
E500.DE с ESAP.DEE500.DE с SPPE.DEE500.DE с 6TVM.DEE500.DE с JEQP.LE500.DE с EFRW.DEE500.DE с IBCF.DEE500.DE с 2B7B.DE
Часто сравнивают с EQQQ.DE:
EQQQ.DE с CNDX.LEQQQ.DE с QQQEQQQ.DE с SXRV.DEEQQQ.DE с IUIT.LEQQQ.DE с EQQB.DEEQQQ.DE с EQAC.MIEQQQ.DE с VGT

Сравнение комиссий E500.DE и EQQQ.DE

E500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EQQQ.DE в 0.30%.

EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

Доходность на риск

E500.DE vs. EQQQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E500.DE
Ранг доходности на риск E500.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E500.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E500.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E500.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E500.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E500.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.DE
Ранг доходности на риск EQQQ.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E500.DE c EQQQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E500.DEEQQQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.77

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.18

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

2.31

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

6.92

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E500.DE vs. EQQQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E500.DE на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.DE равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E500.DE и EQQQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E500.DEEQQQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.77

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.94

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.75

-0.09

Корреляция

Корреляция между E500.DE и EQQQ.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E500.DE и EQQQ.DE

E500.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.29%0.29%0.37%0.39%0.57%0.25%0.41%0.54%0.64%0.68%0.78%0.73%

Просадки

Сравнение просадок E500.DE и EQQQ.DE

Максимальная просадка E500.DE за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки EQQQ.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E500.DE и EQQQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

E500.DEEQQQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-47.04%

+12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-10.05%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-31.30%

+5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-31.30%

-2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-7.53%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-7.40%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.36%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности E500.DE и EQQQ.DE

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) имеют волатильность 4.67% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

E500.DEEQQQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.70%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

11.85%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

20.51%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

19.85%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

19.67%

-3.07%