PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение E с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между E и HYG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности E и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eni S.p.A. (E) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.43%
127.50%
E
HYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

E:

-0.42

HYG:

1.24

Коэф-т Сортино

E:

-0.44

HYG:

1.69

Коэф-т Омега

E:

0.95

HYG:

1.23

Коэф-т Кальмара

E:

-0.45

HYG:

1.76

Коэф-т Мартина

E:

-0.98

HYG:

9.24

Индекс Язвы

E:

8.30%

HYG:

0.63%

Дневная вол-ть

E:

19.27%

HYG:

4.67%

Макс. просадка

E:

-66.24%

HYG:

-34.24%

Текущая просадка

E:

-10.78%

HYG:

-3.29%

Доходность по периодам

С начала года, E показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции E превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 3.89% против 3.62% соответственно.


E

С начала года

4.60%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

-7.23%

1 год

-9.52%

5 лет

14.63%

10 лет

3.89%

HYG

С начала года

-1.02%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

-0.75%

1 год

5.88%

5 лет

6.31%

10 лет

3.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности E и HYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

E
Ранг риск-скорректированной доходности E, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа E, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение E c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа E, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
E: -0.42
HYG: 1.24
Коэффициент Сортино E, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
E: -0.44
HYG: 1.69
Коэффициент Омега E, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
E: 0.95
HYG: 1.23
Коэффициент Кальмара E, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
E: -0.45
HYG: 1.76
Коэффициент Мартина E, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
E: -0.98
HYG: 9.24

Показатель коэффициента Шарпа E на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42
1.24
E
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов E и HYG

Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности HYG в 6.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
E
Eni S.p.A.
7.48%7.69%5.74%6.39%5.79%5.91%6.11%5.15%5.38%5.57%7.15%8.58%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
6.02%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%

Просадки

Сравнение просадок E и HYG

Максимальная просадка E за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.78%
-3.29%
E
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности E и HYG

Eni S.p.A. (E) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что E испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.16%
2.31%
E
HYG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab