PortfoliosLab logo
Сравнение E с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между E и HYG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности E и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eni S.p.A. (E) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.73%
133.46%
E
HYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

E:

-0.29

HYG:

1.55

Коэф-т Сортино

E:

-0.24

HYG:

2.30

Коэф-т Омега

E:

0.97

HYG:

1.33

Коэф-т Кальмара

E:

-0.33

HYG:

1.95

Коэф-т Мартина

E:

-0.85

HYG:

10.43

Индекс Язвы

E:

7.75%

HYG:

0.85%

Дневная вол-ть

E:

22.84%

HYG:

5.74%

Макс. просадка

E:

-66.25%

HYG:

-34.24%

Текущая просадка

E:

-7.83%

HYG:

-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, E показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции E уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 3.56% против 3.91% соответственно.


E

С начала года

8.06%

1 месяц

-6.10%

6 месяцев

-2.87%

1 год

-5.16%

5 лет

17.30%

10 лет

3.56%

HYG

С начала года

1.57%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

2.26%

1 год

9.04%

5 лет

5.38%

10 лет

3.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности E и HYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

E
Ранг риск-скорректированной доходности E, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа E, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение E c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа E, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
E: -0.29
HYG: 1.55
Коэффициент Сортино E, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
E: -0.24
HYG: 2.30
Коэффициент Омега E, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
E: 0.97
HYG: 1.33
Коэффициент Кальмара E, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
E: -0.33
HYG: 1.95
Коэффициент Мартина E, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
E: -0.85
HYG: 10.43

Показатель коэффициента Шарпа E на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
1.55
E
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов E и HYG

Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности HYG в 5.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
E
Eni S.p.A.
7.24%7.69%5.74%6.39%5.79%5.91%6.11%5.15%5.38%5.57%7.15%8.58%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.87%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%

Просадки

Сравнение просадок E и HYG

Максимальная просадка E за все время составила -66.25%, что больше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.83%
-0.75%
E
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности E и HYG

Eni S.p.A. (E) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что E испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.40%
4.20%
E
HYG